이동평균 엔벨로프

마지막 업데이트: 2022년 4월 6일 | 0개 댓글
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이동평균선 특징

05-2 상승장 알리미 (1)

시장이 상승할 때 투자하고 하락할 때 현금화해서 관망하는 것은 기초적인 투자 전략 중 하나입니다. 그런데 어떻게 상승장과 하락장을 구분할 수 있을까요? 강환국 님의 '가즈아! 가상화폐 투자 마법 공식'에는 종가의 이동 평균(Moving Average)을 사용해서 상승장과 하락장을 구분하는 방법을 소개하고 있습니다. 이동평균보다 현재가가 높다면 상승장, 그렇지 않다면 하락장으로 판단하는 겁니다.

표 5-3 리플 종가

일자 리플 종가
02/21 800
02/22 900
02/23 950
02/24 970
02/25 980

예를 들어 오늘이 2월 26일이고 리플의 현재가 1,000원인데, 최근 5일간의 리플 종가가 표 5-3과 같다고 가정해봅시다. 02/26일의 가격 1000원이 02/21부터 02/25의 평균인 920원보다 높기 때문에 상승장입니다. 어떤가요? 생각보다 간단하지요? 주의할 사항은 시장을 구분할 수 있는 절대적인 지표는 존재하지 않다는 겁니다. 그렇기 때문에 각자의 기준을 정하고 정해진 전략에 따라 매수/매도를 실행하는 것이 중요합니다.

거래소 과거 시세 얻어오기

5일 이동 평균을 계산하기 위해서는 과거 가격정보를 얻어와야 합니다. pybithumb 모듈의 get_ohlcv() 함수는 웹스크래핑을 통해 일봉 데이터를 가져옵니다. get_ohlcv() 함수로 조회하려는 가상화폐의 티커를 전달하면 됩니다.

리턴 값은 날짜별 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량 (OHLCV)이 저장된 Pandas DataFrame 객체입니다. 다음과 같이 btc에는 2013년부터 현재까지의 OHLCV가 저장된 것을 확인할 수 있습니다. 과거 데이터는 앞쪽에, 최근 데이터는 DataFrame 끝에 저장되어 있습니다.

DataFrame에서 하나의 열을 가져올 때는 열의 이름을 사용해서 인덱싱 했지요? 다음은 DataFrame에서 종가 (‘close’)를 가져오는 코드입니다.

라인 이동평균 엔벨로프 4: DataFrame에서 ‘close’ 이름의 열을 close 변수에 바인딩합니다.
라인 5: close에 바인딩된 Series 객체를 출력합니다.

DataFrame은 데이터 인덱싱/슬라이싱의 결과를 Series객체로 반환합니다. 다음은 close에 바인딩된 Series 객체입니다. 날자 인덱스와 종가가 저장된 것을 확인할 수 있습니다.

Series와 DataFrame이 익숙하지 않다면 4.4.3절 DataFrame 인덱싱/슬라이싱을 한 번 더 복습하고 오세요.

이동평균 계산하기

5.2.1 절에서 이동평균을 계산한 것처럼 DataFrame에 저장된 값을 사용해서 이동평균을 계산해 봅시다. DataFrame에서 종가 Series를 얻어오고, Series에 정수 인덱싱을 사용해서 다섯 개의 값을 가져옵니다. 다음 코드는 5일 이동평균선 세 개를 화면에 출력합니다.

위 코드에 반복문을 적용하면 모든 값의 5일 이동평균을 계산할 수 있겠죠? Series는 더 나아가 rolling() 메서드와 mean() 메서드를 제공합니다. 해당 메서드를 사용하면 반복문을 사용할 필요 없이 모든 데이터의 이동평균을 자동으로 계산합니다. 4.3.6절의 Series의 연산을 기억해보면, Series의 연산은 데이터 전체에 적용됐었죠?

라인 6: close의 rolling(5) 메서드를 호출해서 5일 윈도우를 설정합니다. 5일씩 모든 데이터를 그룹화합니다.
라인 7: mean() 메서드는 그룹화된 값의 평균을 구합니다. 계산된 결과는 Series로 ma5 변수에 저장합니다.

ma5에는 아래와 같이 5일 이동 평균이 바인딩됩니다. 데이터가 충분하지 않은 앞부분에는 값없음(NaN) 이 표시되지만 12월 31일 이후에는 평균값이 정상적으로 출력됩니다. 2013/12/27부터 2013/12/31까지의 평균이 ma5의 2013/12/31일에 저장된 것을 알 수 있습니다.

rolling() 메서드와 mean() 메서드는 축약해서 한 라인에 쓸 수 있습니다.

상승장/하락장 구분하는 함수 구현하기

5.2.1절에서 소개한 것과 같이 현재가가 전일 이동평균보다 높으면 상승장이고 그렇지 않으면 하락장으로 판단하겠습니다. get_ohlcv() 함수로 얻어온 종가의 Series 마지막에는 최근 거래일의 가격이 저장돼 있습니다. 그렇다면 rolling() 메서드로 계산한 ma5에서 전일 이동평균은 어디에 저장돼 있을까요?


그림 5-5 종가와 이동평균 Series

그림 5-5는 2018-11-18일에 get_ohlcv() 함수로 얻어온 종가 Series와 rolling() 메서드로 계산한 5일 이동평균 Series객체를 보여줍니다. 마지막에 있는 11-18일은 get_ohlcv() 함수를 조회한 당일이며, 11-14부터 11-18일의 종가 평균이 ma5의 마지막에 저장됩니다. 그림 5-5를 참고하면 전일(2018-11-17)의 이동평균값은 ma5의 끝에서 두 번째에 위치함을 알 수 있습니다.

이동평균과 현재 암호화폐의 가격을 비교해서 상승장/하락장 여부를 판단해 봅시다. 5.1.3절에서 암호화폐의 현재 가격은 get_current_price() 함수를 통해 얻어온다는 것을 배웠습니다. 다음은 현재 가격과 이동평균을 비교해서 상승장/하락장을 구분하는 전체 코드입니다.

라인 5: 끝에서 두 번재 위치한 전일 이동평균을 last_ma5 변수에 바인딩합니다.
라인 7: 비트코인의 현재가를 price 변수에 바인딩합니다.
라인 9: 현재가 (price)와 5일 이동평균(last_ma5)을 비교합니다.

가상화폐별 상승장/하락장 판단하기

지금까지 구현한 코드를 함수로 정리해 봅시다. bull_market() 함수는 하나의 티커를 입력받고, 해당 티커의 이동평균과 현재가를 계산해서 비교합니다. 만약 상승장이라면 True를, 하락장이라면 False를 반환합니다.

bull_market() 함수가 boolean 형 타입을 반환하기 때문에 분기문과 함께 사용될 수 있습니다. Ch05/05_18.py 코드는 비트코인이 상승장일 경우 화면에 “상승장”이라는 문자열을 출력합니다.

함수로 정의함으로써 코드의 재사용성이 높아졌습니다. 위의 13라인의 코드를 모두 입력할 필요 없이 함수의 이름에 티커만 변경해서 “호출”하기만 하면 됩니다. 함수를 사용해서 빗썸에서 거래되는 모든 가상화폐에 대해 상승장과 하락장은 판단해 보겠습니다. 이를 위해서는 빗썸에서 거래되는 모든 가상화폐의 티커가 필요합니다. 5.1.6절에서 사용해본 것과 같이 get_current_price(“all”) 함수를 사용하면 되겠죠?

라인 14: 빗썸에서 거래되는 모든 가상화폐의 티커 목록을 얻어옵니다.
라인 15: 반복문을 사용해서 ticker 변수에 get_tickers() 함수로 얻은 티커를 하나씩 차례로 바인딩합니다.
라인 15: bull_market() 함수를 호출 티커의 상승장 혹은 하락장을 판별합니다.
라인 16: is_bull 변수가 True이면 “상승장” 문자열을 출력하고 그렇지 않으면 “하락장” 문자열을 출력합니다.

ch05/05_14.py과 동일하게 작성했지만 PyBithumbWraning: Call to deprecated function get_ohlcv. Please use get_candlestick() function instead of get_ohlcv(). btc = pybithumb.get_ohlcv("BTC") 라는 오류가 생기는데 이유는 뭘까요 - 이동광, 2021년 2월 3일 1:46 오후

warning 메시지가 출력되고 btc에 값은 제대로 들어가 있지 않나요? 경고 메시지를 제거하고 싶다면 이동평균 엔벨로프 get_ohlcv 대신 get_candlestick("BTC")를 사용해 보세요. - 유대표, 2021년 2월 3일 5:50 오후

@유부장님 알아보니 get_ohlcv() 함수가 막혔다고 합니다. 얼마전 책 구매해서 열심히 따라하고있습니다만ㅠㅠ, 살펴보니 백테스팅도 동일한 이유로 안되는 것 같습니다. - 이동광, 2021년 2월 4일 5:05 오후

@이동광님 모듈 업데이트후 시도해보시면 될겁니다. $ pip install -U pybithumb 추가적인 문제가 있다면 https://github.com/sharebook-kr/pybithumb/issues 이슈 등록해주시면 최대한 빠르게 처리하겠습니다. - 유대표, 2021년 2월 4일 5:55 오후

# ch05/05_17.py 질의드려요~ 04: ma5 = df['close'].rolling(window=5).mean() 여기에서 window= 가 왜 쓰인건지 모르겠어요 그냥 5라고 써도 되지 않나요? window가 뭔지 이동평균 엔벨로프 정의하는 라인도 윗줄에 없어서요. - 땅콩물방개, 2021년 8월 15일 6:06 오후

이동평균 엔벨로프

[실전 주식 용어 - 볼린저밴드]

추세를 나타내는 지표로 시장이 움직일 때에는 가장 적합한 지표가 되지만 횡보장세에서는 적절한 신호를 나타내지 못하는 단점을

갖고 있 다. 보통 주가 이동평균, 이동평균 오실레이터, MACD (Moving Average Convergence Divergence) MACD 오실레이터

볼린저밴드는 이동평균선의 상하 비율에 표준편자(Standard deviation)를 응용한 것으로, 변동성이 커지면 상하비율이 커지고 변동

성이 줄면 상하 비율이 줄어드는 특징 이 있다. 비슷한 지표로 엔벨로프밴드(Envelope band)는 이동평균선 상하 비율만 가지고

그 범위를 벗어났는지를 판단하므로 상하비율은 늘 일정하다. 엔벨로프밴드는 이동평균선의 이격도개념을 개량한 지표이고 볼린저


볼린저밴드는 보통 3개의 선으로 밴드를 표시 한다. 중심선은 이평선으로 20일 이평선을 많이 쓴다. 상단 밴드와 하단 밴드는 중심선

에 표준편차를 더하고 뺀 것으로, 이렇게 상하단 밴드가 만들어지면 주가는 95% 활률로 이밴드 안에 위치하게 된다.

- 밴드는 저항선이자 지지선 역할

주가가 정상적으로 움질일 때는 100일 중 약 5일 정도만 볼린저밴드의 상단과 하단선을 이탈하므로, 주가가 밴드 상하단을 이탈하는

경우는 매우 드물다. 다만, 이평선과 다르게 주가를 밴드안에 가둬두는 힘이 강하여 약세하게 한달가까이 하락을하더라도 밴드 하한

선을 벗어나지 않을 수 있어 주의해야한다.

(중심선도 지지, 저항선으로 작용할 수 있으니 단기적으로 대응할 경우 주의)

- 밴드 이탈 후 복귀 전략

갑작스런 악재나 돌발 변수로 인해 주가가 밴드 상하단을 이탈하는 예외적인 경우도 생기는데, 이렇게 변동성이 커지는 특이한 경우

에는 일단 관망하다가 주가가 다시 밴드 안으로 복귀하면 그때 대응한다.

주가가 하단 밴드 잍날 후 복귀하면 매수 시점으로 판단하고, 주가가 상단 밴드 돌파 후 추세를 지속하다 이내 상단 밴드 안으로 들어

- 다른 기술적 지표와 협심하는 전략

볼린저밴드는 밴드의 폭을 통해서 주가의 변동성을 예측하고, 주가의 위치를 확률적으로 계산할 수 있다는 장점이 있지만 횡보 시장

에서는 밴드의 폭이 축소되어 매매가 어렵고, 시장 상황과 종목에 따라 밴드 상하단선을 수정해줘야 한다는 단점이 있어 단독으로

사용하기보다는 다른 기술적 지표와 함께 활용한다.

사진에는 없지만 하단 밴드를 이탈하고 다시 돌아올 때는 강력한 매수신호가 된다.

또한 이 볼린저밴드에서 특히 유념해야 할 사항이 있다. 바로 수렴과 확산이다. 밴드폭이 좁아지는 형태를 수렴, 밴드폭이 넓어지는

형태를 확산 이라고 한다. 모든 차트는 수렴 후 확산이라는 이동평균 엔벨로프 패턴으로 움직이는데, 횡보하다 추세가 일어나는 형태를 지닌 만큼 밴드폭

이 좁아지는 형태의 구간에서 상단에 돌파가 일어날 때 상승추세일 확률이 높다는 점이다.(하락추세는 그 반대) 주식은 늘 확률로써

대응을 하고 이 확률적인 대응조차도 틀릴 수 있다는 자세를 가지는 것이 좋다.

* 볼린저 밴드는 주가가 상승을 하거나 하락을 하다가 반대방향으로 터닝을 하게되면 주가가 향하는 밴드의 반대쪽 밴드

실전 투자 전략 (106) - 실전 단기 트레이딩 전략 이동평균 엔벨로프 빌드업 (4) - 채널 지표 테스트

지난 포스팅(클릭) 에서는 이동평균선을 필터 조건 추가함으로써 상승 추세 구간에만 진입하여 손실을 줄이고 수익을 늘리는 방법을 살펴보았습니다.

하지만 문제는, 이동 평균선 조건을 추가해도 성과가 썩 만족할만큼 개선되지는 않았다 는 것입니다.

이번에는 추세 필터를 조금 더 가다듬어 성과를 향상시켜보겠습니다.

1. 이동 평균선의 약점

* 우리가 추세를 구분할 때 가장 흔히 쓰이는 지표는 이동평균선이지만, 이동 평균선이라는 지표는 한가지 단점이 있습니다.

* 그것은 추세를 이동 평균선 위에 있냐 아래에 있냐의 여부로 상승, 하락으로 이분법적으로 밖에 구분할 수 없다는 점입니다.

* 사실 가격의 움직임을 선 하나를 기준으로 위, 아래, 상승, 하락 이렇게 구분할 수도 있지만, 좀 더 정교하게 구분하려면, 상승구간, 횡보구간, 하락구간으로 구분할 수 있어야 합니다.

* 예를 들어, 20일 이동평균선보다 아주 살짝 위에 있는 것과, 아주 살짝 아래에 있는 것을 비교해봅시다. 실제적인 가격 차이는 눈꼽만큼이지만, 이동평균선이라는 지표를 썼기 때문에 전자는 상승 추세로, 후자는 하락 추세로 분류됩니다.

* 이는 마치, 수학 시험에서 50.5점을 받은 학생은 pass, 49.5 점을 받은 이동평균 엔벨로프 학생은 fail 을 받을 때, fail 받은 학생이 억울해하는 것과 마찬가지입니다.

* 문제는 여기서 그치지 않습니다. 이동평균선의 단점은, 50.5점을 받은 학생이나 98점을 받은 학생이나 똑같이 pass로 구분한다는 점입니다. 그냥 상승이라는 동일한 카테고리로 분류를 하게 되죠.

* 즉, 상승과 하락만 구분하고, 횡보나 애매한 구간은 구분하지 못하고, 상승 혹은 하락이라 하더라도, 상승이나 하락의 강도가 얼마나 강한지를 나타내주지 못한다는 단점 이 있습니다.

2. 이격도를 이용한 채널 전략

* 이런 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요? 이런 문제를 해결하기 위해 혜성 같..지는 않게 등장한 지표들이 바로 채널 지표들입니다. 채널 지표는, 가격의 움직임을 하나의 선으로 구분하는 것이 아니라, 2개의 선(상단선, 하단선)을 중심으로 3개의 구역으로 구분 합니다.

* 즉, 상단선 위, 상하단 중간, 하단선 아래와 같이 3개의 영역으로 구분이 되죠.

이렇게 구분하면 가장 위 영역은 상승 구간, 중간은 횡보 구간, 아래는 하락 구간으로 쉽게 구분할 수 있게 됩니다.

* 채널 지표의 대표적인 것들이 바로 엔벨로프나 볼린저 밴드라고 할 수 있겠습니다.

* 엔벨로프는 이동평균선을 중심으로 +- n % 상하단선을 설정하여 구역을 나누게 되고,

볼린저 밴드는 이동평균선을 중심으로 가격의 표준편차를 이용하여 구역을 나눕니다.

* 이번 시간에는 이동평균선의 단점을 개선하기 위해 엔벨로프를 이용한 채널 전략을 만들어보겠습니다.

3. 이격도 = 엔벨로프, 이격도를 이용한 상승 추세 정의

* 이격도는 이동평균선으로부터 가격이 얼마나 떨어져 있나를 나타내는 지표입니다.

이격도 = 주가 / 이동평균선 X 100

엔벨로프는 이동평균선을 중심으로 상하단에 고정된 % 간격을 상하단에 긋는 지표이므로, 결국은 이동평균선을 중심으로 한 이격도 채널이라고 할 수 있습니다.

* 지난 번에는 이동평균선 자체만을 가지고 상승 추세를 정의했지만, 이번에는 이격도 채널을 이용해서 상승추세를 보다 정밀하게 정의 할 수 있습니다.

* 즉, n일 이동 평균선을 중심으로 k% 상단에 있으면 상승추세로 정의하는 것이지요.

예를 들어, 5일 이평선을 중심으로 5%의 이격도 채널을 구성한다면,

가격이 5일 이평선보다 5% 높으면 상승 추세, -5% ~ 5% 구간에 있으면 횡보구간, -5% 이하에 있으면 하락 추세 구간에 있다고 정의할 수 있습니다.

* 이격도 채널을 이용하면, 채널의 폭을 내가 세팅하고 싶은 상승의 강도에 따라 정할 수 있고, 의미없는 어중간한 이동평균 엔벨로프 횡보 구간을 제낄 수 있기 때문에, 추세 필터링의 정확도가 이동평균보다 더 높하지게 됩니다. 노이즈를 거를 수 있게 된다는 의미이지요.

4. 20일 이격도 > 105

* 그렇다면 지난 번 전략에서 종가 > 20일 이평선 조건을 20일 이격도 > 105로 바꾸면 어떻게 결과가 바뀔까요? 결과는 다음과 같습니다.

* 어떻습니까? 꽤 개선이 되었죠? 빌빌대던 수익 곡선이 꽤 그럴싸하게 우상향으로 바뀌었습니다.

개선이 된 이유는 단순한 이동 평균선이 아닌, 채널 지표를 이용함으로써 하락 구간은 물론 추세가 약하거나 노이즈가 있는 횡보 구간의 신호를 걸러냈기 때문 입니다.

* 이격도가 큰 구간은 소위 말하는 과열권입니다. 얼핏 생각하면 위험해보이는 구간이지요. 하지만, 실제로는 이런 구간의 상승 에너지와 탄력이 가장 강하기 때문에 단기 트레이딩에는 오히려 최적의 구간입니다.

그렇다면 20일 이격도의 값이 105가 아니라 110이면 어떻게 될까요?

20일 대신 10일, 5일 이격도를 쓰면 어떻게 될까요?

이런 값들의 이격도값을 변화시켰을 때 다른 주기의 이격도 테스트 결과는 어떤 차이가 있을까요?

상당히 재미있는 결과들을 많이 확인할 수 있고, 이런 결과를 통해 전략을 훨씬 더 개선할 수 있습니다

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이동평균 엔벨로프

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수산 인더스트리 공모가 확정, 공모 일정 최근 주식장은 살얼판같습니다. 하락세 반복하고 있으며 그 여파는 공모주에도 이어지고 있습니다. 사상을 기대하기 어려운 상황에서 올해 2번째 코스피 상장종목인 수산 인더스트리에 대해 알아보겠습니다. 수산인더스트리 공모가, 공모 일정 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난 7월 14일~15일에 이루어진 수요예측 결과 최종 130.37의 경쟁률로 다음 달 1일 코스피 상장 예정인 수산 인더스트리 공모가가 확정되었습니다. 공모가는 3만5000원으로 확정되었으며 청약공모일은 오는 20~21일입니다. 상장후 예상시가총액은 5000억원정도 예상됩니다. 삼성증권 관계자의 말에 의하면 현재 주식시장과 경제를 고려하여 메리트있는 공모가로 확정하여 일반 공모청약의 관심도를 높을것으로..

안정적인 투자 생활을 하고 계십니까? 지난 시간 지지와 저항, 주가의 추세에 대해 알 수 있는 그물망 차트, 매물대 차트에 대해 알아보았습니다. 이번 시간에는 엔벨로프에 대해 알아보도록 하겠습니다. 엔벨로프 개요 영어로 envelope, 봉투라는 의미로 주가를 감싼 봉투라는 의미로 사용되며 분석도구중 하나입니다. 볼린저밴드와 달린 주가의 변동성을 전혀 반영하지 않은 밴드를 생성하여 가상의 선으로 만든 봉투 모양으로 시각적으로 판별력을 높여주는 지표라고 할 수 있습니다. 하락장에서 급락한 종목의 지지선을 찾아 반등 시점을 파악하기에 좋습니다. 엔벨로프 활용법 엔벨로프는 보통(20,20)으로 설정하여 20일간 평균주가 +,- 20%를 의미하며 이는 사용자가 직접 설정할 수 있습니다. 볼린저밴드의 경우 주가의..

매수 매도 타이밍에 활용하기 좋은 볼린저 밴드에 대해 알아보았습니다. 오늘은 현재 주가를 이해하고 그에 따른 포지션을 잡을 수 있는 그물망 차트와 어느 가격대에 매물이 있는지 파악하기에 좋은 매물대 차트에 대해 알아보도록 하겠습니다. 그물망 차트 개요 Rainbow chart라고도 하며 가격 추세를 분석할 수 있도록 만들어진 보조지표입니다. 어부들이 그물을 이용하여 물고기를 잡는 것처럼 그물을 넓게 펼쳐 많은 물고기를 잡으려 하는 것과 비슷하다 할 수 있습니다. 이동평균선을 활용하여 추세를 추종하는 매매방식을 활용하는 투자자들에게 도움이 됩니다. 주가의 이동방향을 예측할 수 있으며 일정한 기간에 따른 복수의 이동평균선을 나타내며 이동평균선의 확장 버전으로 볼 수 있습니다. 그물망 차트 활용법 주가와 이동..

지난 시간 주식차트에서 사용되는 일목균형표에 대해 알아보았습니다. 주식차트에서 활용되는 지표는 다양합니다. MTS나 HTS에서 지표, 오버레이 항목에서 원하는 지표를 선택할 수 있습니다. 오늘은 다양한 지표 중 하나인 볼린저밴드에 대해 알아보도록 하겠습니다. 존 볼린저 1970년 투자시장에 첫 등장하여 투자 시스템을 창조하였고 현재 볼린저 캐피털 회장이자 창립자입니다. 개인 투자자와 기관투자자들을 위한 리서치를 개발, 제공하고 있으며 CNBC에 투자 분석, 해설을 제공, 분석가로도 활동하였습니다. 볼린저밴드 개요 20일 이동평균선을 기준으로 하여 주가의 위치를 가늠할 수 있게 하는 지표로 이동평균선, 상단 밴드, 하단 밴드로 구성되어있으며 1980년대 개발되었습니다. 2011년도에 상표권 취득, 정식으로..

이동평균선의 특징

이동평균선 특징

안녕하세요 주식대박남입니다. 이번 기술적 분석방법 중 이동평균선에 대해서 진행하도록 하겠습니다.

이동평균선이란?

이동평균선이란 주가의 특정 기간 동안의 종가의 평균값을 말합니다. 영어로는 M oving Average라고 표현하고 보통 MA로 표현합니다. 보통은 이동평균선을 줄임말로 이평선이라고도 합니다. 기본적으로 MTS나 HTS에 5일, 20일, 60일, 120일 정도의 이동평균선이 설정되어 있습니다. 하나하나 의미를 살펴보도록 하겠습니다. 5일 이동평균선은 최근 5일 동안의 종가의 값을 평균한 값입니다. 삼성전자로 예를 들겠습니다.

삼성전자 5일 이동평균선

4일전 3일전 2일전 1일전 당일 평균값
54,000원 54,200원 54,400원 56,400원 55,600원 54,920원

54,920원이 평균값이 되고 이 값이 점으로 찍힙니다. 점으로 찍힌 값들을 연결한 것이 5일 이동평균선이 됩니다. 20일, 60일 120일 이동평균선도 동일한 방법으로 평균값으로 연결한 선이 됩니다.

그런데 왜 5일, 20일, 60일, 120일로 나눴을까요? 바로 영업일 기준으로 5일은 한주에 대한 평균값, 20일은 한 달에 대한 평균값, 60일은 분기에 대한 평균값, 120일은 반기에 대한 평균값, 240일은 1년에 대한 평균값이 되기 때문입니다. 각 이동평균선의 의미는 어느 기간 기준으로 값을 바라볼 것인가입니다. 단기투자를 하려는 사람들은 5일이나 20일 이동평균선을 기준값으로 설정하면 되고 중장기를 투자한다면 60일, 120일 240일을 기준으로 설정하면 됩니다.

어떤 이들은 3일, 10일, 40일 이동평균선을 설정하기도 합니다. 이 선에 대한 설정은 개인의 판단 기준이 다른 것이므로 개인의 취향에 따라 설정하면 될 것 같습니다.

이동평균선은 지지와 저항 역할을 하게 됩니다. 예를 들겠습니다. 5일 이동평균 엔벨로프 이동평균선 위로 주가가 형성되어 있다면 최근 5일 동안 매수한 사람의 평균에서 위에 주가가 형성된 것이므로 대부분 수익일 것입니다. 추가 매수하고 싶은 사람은 5일 이동평균선의 근접했을 때 사고 싶어 질 것입니다. 적어도 이동평균 엔벨로프 평균값에 사야 싸다고 느껴지기 때문입니다. 그래서 5일 이동평균선이 지지 역할을 하게 됩니다. 반대의 경우에는 5일 이동평균선 아래로 주가가 형성된다면 대부분 최근 5일 동안 매수한 사람들의 평균은 물려 있는 상황이 됩니다. 그래서 5일 이동평균선 근처로 주가가 형성된다면 팔려고 할 것입니다.

20일 이동평균선

특히 20일 이동평균선은 의미가 남다릅니다. 주가의 방향을 결정짓는 선이라고 해도 과언이 아닙니다. 많이 사람들이 20일 이동평균선을 중요하게 생각합니다. 그렇다면 20일 이동평균선은 강한 이동평균 엔벨로프 지지, 저항 역할을 하게 됩니다. 어떤 사람은 20일 이동평균선을 '세력선'이라고 표현하기도 하고 제가 주로 보는 유투버는 '황금선'이라고 부릅니다.

되도록 20일 이동평균선 위에 주가가 형성된 종목을 매매하는 것이 유리합니다. 많이 이들이 20일 이동평균선을 중요하게 보기 때문에 20일 이동평균선 아래에 주가가 형성된다면 강한 저항을 받게 됩니다. 반대로 위에 주가가 형성된다면 강한 지지 역할을 하게 됩니다. 이 특성을 활용한다면 매매에 활용할 수 있습니다.

대형주의 상승파동 후 첫 번째 20일 이동평균선에 근접하면 매수 기회로 봐야 합니다.

카카오 20일 이동평균선 근접

대형주의 경우 주가의 방향이 한번 결정되면 큰 거래량이 발생하지 않는 이상 바뀌지 않습니다. 그런데 그런 대형주가 상승파동을 만든 후 20일 선에 근접한다면 주가의 눌림목이 될 확률이 큽니다. 여기서 중요한 것은 첫 번째 눌림목만 공략하는 것이 좋습니다. 두 번째, 세 번째 20일 이동평균선에 근접한다면 20일 이동평균선의 지지 역할이 점점 약하게 변합니다. 지지받고 주가가 오를 수도 있지만 확률이 높은 첫 번째 20일선 눌림목을 공략하는 것이 좋습니다.

이동평균선의 정배열과 역배열

이동평균선의 정배열은 주가가 상승할 때 나타납니다.

이동평균선의 정배열

이동평균선의 가격이 5일 > 20일 > 60일 > 120일 일 때 우리는 이평선 정배열이라고 부릅니다. 주가가 상승중일 때 나타나는 특징이 있습니다.

역배열은 반대로 주가의 이동평균선이 120일 > 60일 > 20일 > 5일의 경우 역배열이라고 부릅니다.

이동평균선의 역배열

역배열은 주가가 하락 중일 때 나타나게 됩니다. 그렇다면 정배열이 좋은 것일까요? 꼭 그렇지 않습니다. 정배열은 이미 주가가 많이 올라온 상태입니다. 단기투자 시에는 정배열 상태의 이평선 눌림목 공략이 좋습니다. 하지만 중장기 투자라면 역배열에서 정배열로 바뀌는 이평선 수렴 구간에서 공략하는 것이 좋습니다.

이평선 역배열->이평선 수렴-> 이평선 정배열

언제나 큰 상승은 이평선 수렴 구간에서 시작됩니다. 중장기 투자 시에는 이평선이 역배열에서 수렴하고 정배열로 바뀌는 자리가 매수 포인트가 됩니다.

골든크로스, 데드크로스

중장기 투자에는 이평선 수렴하는 구간을 공략해야 하는데 어떻게 찾아야 할까요? 바로 활용할 수 있는 기준이 골든크로스입니다. 골든크로스란 두 개의 이동평균선으로 적은 기간의 이평선이 큰 기간의 이평선을 교차할 때 골든크로스라고 부릅니다. 반대는 데드크로스입니다. 가장 흔하게 사용하는 것이 5일, 20일 이동평균선 골든크로스입니다. 5일 이동평균선이 20일 이동평균선 위로 올라갈 때 골든크로스라고 부릅니다.

골든크로스와 데드크로스

5일, 20일 이동평균선의 골든크로스를 네모 박스로 표현하였고 데드크로스는 동그라미로 표현했습니다. 마지막 3번째 네모 박스 후부터는 대세 상승이 나왔습니다. 골든 크로스만 가지고 매매하기에는 어렵습니다. 하지만 골든크로스에서 매수하여 데드크로스에서 매도한다면 크게 손해보지는 않았을 것입니다. 골든크로스와 몇 가지 조건을 조합한다면 실패의 확률을 줄일 수 있을 것입니다.

이동평균선의 방향

이동평균선의 위로 올라온다면 지지의 역할이 강해집니다. 반대로 이동평균선이 방향이 아래로 내려온다면 저항의 역할이 강해집니다.

이동평균선 방향 저항

20일 이동평균선이 아래로 향하고 있습니다. 지속적으로 이평선 근처로 주가가 올라오면 저항받고 주가가 계속 내려가게 됩니다.

이동평균선 방향 지지

반대로 이평성 방향이 위로 향한다면 지지 역할을 하게 됩니다. 주가가 20일 이평선에서 지지받고 재차 상승하고 있는 모습입니다.

이동평균선의 이격

주가가 이동평균선에서 멀어졌다가 가까워지는 이동평균 엔벨로프 특성이 있습니다. 평균 가격에서 멀어진다는 것은 과도한 매수나 매도가 나와서 일시적으로 평균 가격 대비 주가의 격차가 일어나게 됩니다. 주가가 평균 가격보다 싸거나 비싸게 되면 매수, 매도에 의해서 다시 주가가 평균 가격으로 회귀하게 됩니다. 이 특성을 이용한다면 매매에 활용할 수 있습니다. 이평선에서 과도하게 오른다면 매도, 과도하게 내린다면 매수로 대응할 수 있습니다. 이러한 특성을 가지고 만들어진 지표가 Envelope입니다. 이동평균선 대비 %를 설정하여 과도한 매수와 과도한 매도를 파악할 수 있습니다.

Envelope

envelope에 대한 매매 활용은 아래 글을 참고하시기 바랍니다.

안녕하세요 주식대박남입니다. 최근 코스닥 시장이 4일 연속 음봉으로 마감되었습니다. 코스닥 시장은 아직 이동평균선 20일선 기준으로 위쪽에 형성되고 있지만 몇몇 코스닥에 있는 종목들의 �

이동평균선에 대해서 알아보았습니다. 가장 기본이 되면서 가장 중요한 지표입니다. 모두가 이동평균선을 보기 때문에 신뢰성이 굉장히 높습니다. 매매에 잘 활용하시기 바랍니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 구독과 하트는 좋습니다.


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