기술적 분석 수치

마지막 업데이트: 2022년 5월 5일 | 0개 댓글
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P&F

[R] 신용 위험의 감지 및 예측 분석:기술적 분석.1

이번에는 금융 분야와 관련된 분석을 해 볼 것이다. 사전에 수집된 데이터에 기반해 은행 입장에서 신용 위험의 여지가 있을 수 있는 독일 은행 고객 사례를 살펴 볼 것이다.

은행, 투자사, 보험사, 종합증권사와 같은 금융 기관에서 가장 집중하고 있는 분야 중 하나가 리스크 분석이다. 각 기관에서는 리스크 분석과 관련한 문제를 해결하기 위해 전속 팀을 두고 있기도 하다. 신용 위험, 판매 위험, 사기 위험 외에도 많은 것들이 자주 분석되고 있는 리스크의 예다.

도메인 지식 없이 맹목적으로 아무 알고리즘과 기술이 적용된다면 올바른 결과를 내지 못할 것이기 때문에 어떤 머신 러닝 문제를 해결할 때 가장 중요한 것은 도메인 지식임을 알아두어야 한다. 그래서 잠깐 신용 위험에 대해 알아보려고 한다.

신용위험이란?

채무인이 요구된 기간 안에 채무 상환을 하지 못함으로써 생기는 채무 불이행의 위험을 말한다. 이 위험은 빌려준 사람에게 지워지는데, 원금 뿐만 아니라 그에 대한 이자의 손실도 일어난다.

우리는 하나의 사례로 대출 신청 고객에게 대출해주는 은행과 같은 금융 기관을 다룰 것이다. 이때 대출금을 갚지 못한 고객은 은행에게 신용 위험이 된다. 은행은 고객 데이터를 분석하고 그 데이터에 머신 러닝 알고리즘을 적용해 잠재적 신용위험이 있는 고객이 누군지 예측할 수 있게 될 것이다. 이를 통해 은행에게 신용 위험이 될 수 있는 고객에 대한 대출을 승인하지 않음으로써 윟머을 완화하고 손실을 줄일 수 있게 된다.

데이터 수집

우선 데이터를 수집 해보자. german_credit_dataset.csv파일을 사용 할 것이다.
참고: 데이터는 이곳에서 Email을 통해 받아야 한다. 받은 후에 압축을 풀고 Chapter 5 code file을 클릭하면 된다.
https://www.packtpub.com/books/content/support/24316

그럼 이제부터 하나씩 알아보도록 하자.

이번에는 데이터 세트와 그 속성에 대해 자세한 정보를 알아보자. 데이터를 얻은 후에는 항상 head, str, summary함수를 사용하여 데이터에 대해 알아보는 습관을 갖도록 하자.

그림을 보면 데이터의 갯수는 총 1000개, 각각의 데이터는 한명의 은행 고객과 관련된 데이터 포인트들을 다루고 있다. 총 21개의 variables가 있다.

데이터 전처리

rawdata는 항상 전처리를 해주어야 한다. 유실된 값, 이상치, 데이터 변환 등등 처리해주어야 할 것들이 있기 때문이다.

유실 값 처리

유실 값 처리는 R에서 NA로 표기되는 유실 값이 존재하는 데이터를 다룰 때 필요하다.

is.na 함수는 데이터 세트에 NA값을 가지는 요소를 찾을때 유용하다. complete.case함수를 사용해도 같은 작업을 할 수 있는데, 이 함수는 행들이 완전한지와 NA값을 가지는지 나타내는 논리 벡터 값을 반환한다.

데이터형 변환

우리가 str(credit.df) 을 통해 데이터의 Type을 보았다. 대부분이 int로 되어 있는데, 우리가 분석을 하기위해서 변수 타입에 몇가지 변환이 필요하다. 변수 타입은 두가지가 있는데 아래 와 같다.

  • 수치형 변수: 수학적 의미를 가지고 있는 변수 값. 즉 덧셈, 뺄셈 등의 수학 연산이 가능하다. 사람의 나이, 몸무게 등을 예로 들 수 있다.
  • 범주형 변수: 수학적 의미를 가지고 있지 않고 수학적 연산을 할 수 없는 변수 값. 이 변수의 각 값은 특정 클래스나 범주에 속한다. 사람의 성별이나 직업 기술적 분석 수치 등을 예로 들 수 있다.

이 credit.df 데이터에서 int로 되어 있는 몇가지 데이터를 factor(범주형 변수) 로 변경 하도록 하자.

앞서 보았던 credit.df내용과 다르게 int -> Factor로 형 변환이 된 것을 확인 할 수가 있다.

데이터 분석 및 변환

이제 이 예제 데이터에 대한 모든 전처리를 마쳤으니 분석할 준비를 마쳤다. 이제 이 분석에 앞서서 필요한 함수를 만들어 보도록 하자. 각기 가른 데이터 세트 속성을 분석해, 유의성, 의미, 신용 위험 속성과의 관계를 논의 할것이다. 이를 위해서 통계함수, 분할표 시각화 기법을 사용할 것이다.
또, 범주형 변수와 같이 데이터 세트의 몇가지 특징들을 위해 데이터를 변환 해볼 것이다. 비슷한 의미를 가지는 카테고리 클래스는 결합하고, 너무 작은 비율의 클래스는 비슷한 클래스와 병함 해줄것이다.

분석 유틸리티 구축

먼저 패키지를 로드 해두자. 다음 4개의 패키지를 사용할 것이다.

이제 필요한 패키지를 로드 했으니 첫 번째로 수치형 변수의 요약 기술적 분석 수치 기술적 분석 수치 통계를 구해줄 함수를 구현해보자. 다음 로드로도 같은 결과를 얻을 수 있다. 코드에서 볼 수 있듯이 stat.desc와 summary함수를 통해 변수에 대한 자세하고도 응축된 요약 통계를 얻을 수 있다. 독립 변수와 종속 변수에 대한 구분은 다음 코드뿐만 아니라 이후 예제에서도 indep.var와 dep.var로 표기된다.

다음으로, 수치형 변수를 시각화해줄 함수를 구현하자. 속성 분포를 나타내기 위해 히스토그램/밀도 그래프와 상자 그래프를 사용할 것이다.

이제 확인하게 될 시각화 구현을 위해 ggplot2 패키지의 gplot함수를 사용했다. 이제 관심을 분류형 변수로 돌려 자세하게 살펴보도록 하자. 먼저 범주형 변수의 요약 통계를 구하는 함수를 구현해보자.

이 함수는 범주형 변수를 요약하고, 얼마나 많은 클래스와 카테고리가 있는지를 빈도수나 비율 등의 방법을 통해 상세히 보여주고 있다. 앞서 언급했던 범주형 변수와 클래스/종속 변수 credit.risk와의 관계를 묘사해보자. 다음의 함수는 이를 분할표 형태로 나타내준다.

기술적 분석을 뛰어넘어

AAPL: 트레이딩 플랜을 만들기 위한 10 툴

오늘 플랜 만들기에 대해 두어 가지 팁을 나누고자 합니다. 특히 트레이딩뷰 멤버인 여러분이 쓸 수 있는 몇 가지 툴을 하이라이트하고자 합니다. 1. 당사 프리 페이퍼 트레이딩 툴로 머니 매니지가 어떠한 것인지를 알아 보십시오. 시작하려면 트레이딩 패널을 열고 차트 바텀에 기술적 분석 수치 있는 이 버튼을 찾으십시오. 모의 환경에서 여러분의 트레이드 또는 인베스터먼트를 테스트도 해 보고 관리도 해 볼 수 있기 때문에 페이퍼 트레이딩은 중요합니다. 리얼 머니는 쓸 필요가 없습니다. 2. 롱/숏 포지션 툴은 리얼머니로 기술적 분석 수치 리스크를 걸기 앞서 트레이드 플랜을 세우는 법입니다. 이 툴은 차트 왼쪽 사이드에 있습니다. 그 툴을 고른 뒤 프레이드 플랜을 세워 보십시오. 더.

TSLA: 세션 볼륨 HD 를 써서 프라이스 및 볼륨 공부하는 법

세션 볼륨 HD 는 각 트레이딩 세션에 대해 프라이스 및 기술적 분석 수치 볼륨 연구에 있어 새로운 레벨의 디테일 및 프리시전을 주기 위해 만들어졌습니다. 세션 볼륨 HD 을 마치 볼륨 및 프라이스 스터디용 돋보기처럼 생각하십시오. 어떤 프라이스 레벨이 가장 많은 트레이딩 볼륨을 갖는가? 특정 트레이딩 세션을 줌인 / 줌아웃함에 따라 어떻게 바뀌는가? 더 줌할수록 세션 볼륨 HD 로 특정 트레이딩 데이에 대한 프라이스 및 볼륨에 대한 더 많은 디테일을 보게 될 것입니다. 빠르게 줌인 / 줌아웃 및 차트 레졸루션을 바꾸는 트레이더 및 인베스터에게는 퍼펙트한 툴입니다. 위 보기에서는 두 개의 테슬라 차트를 서로 다른 타임프레임 및 레졸루션으로 세팅하였습니다. 각.

TRXKRW: [기초교육강의] 이동평균선의 기본

반갑습니다 WHITE BENTLEY입니다. 이번 기초교육강의는 이동평균선에 관한 기본적인 내용입니다. ★좋아요와 구독하기는 많은 도움이됩니다. 감사합니다 ★ 시간이되면 엘리엇파동이론과 일목균형론에 대한 기본적인 내용들도 올려 드리겠습니다.

TRXKRW: [기초교육강의] 되돌림(조정)과 확장에 관한 기본

반갑습니다! WHITE BENTLEY입니다. 이번 기초교육강의 내용은 되돌림(조정)과 확장에 관한 내용입니다. 도움이 되셨으면 합니다 감사합니다 ! ★좋아요와 구독하기는 많은 도움이 됩니다. 매매하느라 강의하느라 기초교육강의자료를 오랜만에 올려드렸네요. 시간여유가 생기면 더 올려드리겠습니다. 기초교육강의자료는 ①~⑤도 있으니 참고하시기바랍니다. 감사합니다 ★

TRXKRW: [기초교육강의] 추세선의 기초

반갑습니다! White Bentley입니다. 이번 기초교육강의 내용은 '추세선의 기초'에 관한 내용인데, 2편으로 나누어서 올려드릴 예정입니다. 이전 기초교육강의 내용을 보신후 이어서 보시는것이 이해에 더도움이 되실겁니다. 아래에 첨가해두었으니 참고하시기바랍니다~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------

TRXKRW: [기초교육강의] 하락추세선의 분석

반갑습니다! White Bentley입니다. 오늘은 하락추세선의 기초에 대해서 배워보겠습니다! ◆매매를 너무 어렵고, 이론적으로 접근하실 필요가 전혀없습니다. 이론적으로 아는건 엄청 많은데 실제 매매로 수익을못 내는건 분석을 위한 분석, 이론을 위한 이론에 파묻혔기 때문이겠지요 수익을 가져다 줄 수 있는 실전매매를 위한 훈련을 하세요! 매매는 전략시뮬레이션 게임이나 전쟁에서의 공성전과 다를게 전혀 없습니다. 여러분이 가격을 올려야 하는 롱편에 서있다고 하면 여러분은 지지대를 구축한뒤에 힘을 모아 눈앞에 펼쳐져 있는 다양한 저항선(수평저항선,추세저항선)들을 하나씩 깨부수고 나가면 되겠지요. 마치 적의 본진을 점령하기.

TRXKRW: [기초교육강의]수평매물과 저항매물

반갑습니다! White Bentley입니다. 매매입문자분들을 위한 기초강의자료(2)편 수평매물과 대각매물편 입니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다~ ---------------------------------------------------------- 트레이딩뷰를 본지는 오래되었지만 실제로 아이디어를 올린지는 이제 두달남짓 지나가고 있네요 가장 중요한것은 저항과 지지와 거래량이라고 하였습니다. 그리고 이것들을 통해 만들어지는 추세선과 채널, 이들에 대한 이해와 분석이 가장 근본적인것입니다. 너무 분석글들이 일반화할수 있는 이론이 아닌 특수한 이론인 엘리엇 파동이론의 카운팅12345abc와 하모닉패턴에 매몰되어 있어서 .

TRXKRW: [기초교육강의] 추세밴드와 실전에서의 활용

반갑습니다! White Bentley입니다. 이번 기초 교육 강의에서는 추세밴드라는것에 대하여 정의를 내리고, 실전에 활용하는 방법에 대하여 알아보겠습니다.

NQ1!: 미금융위기 이후 선형회귀채널로 보는 한국KOSPI와 eMINI나스닥100

두 채널은 각각 미금융위부터 시작되어 그려진 채널입니다. 그 특징은 완만한 상승세의 미나스닥선물은 그 기울기가 회를 거듭할 수록 가팔라 지더니 결국 코로나로 인해 폭발한 듯이 보입니다. 즉, 금융위기의 저점으로부터 1파의 시작으로부터 대단원의 5파는 팬데믹으로 인해 폭발한 것입니다. 현재 잠잠히 3파 가동을 준비중입니다. 미국시장보다는 한국KOSPI시장이 더 유리할 것으로 보는 이유는 한국시장은 그 동안 가파른 기울기가 아니었다는 것이 두 나라의 비교지수 관점에서 들어납니다. 한국은 선형회귀채널을 벗어나지 않았습니다. 그러나 미국나스닥시장은 가히 폭발적인 에너지로 그 채널을 넘나지르며 진행을 해왔습니다.

KOSPI: 달러유동성비교: 미금융위기와 코로나이후 비교 (2)

지금의 패턴은 과거 2008년 미국발 금융위기와 패턴이 동일합니다. 옅은 색으로 삽입한 종목은 나스닥이미니선물 NQ1! 최근월물입니다. 시장이 나이브Naive하게 움직일거 같지는 않습니다. 2008년의 과거교과서를 조명해 보면, 선형회귀선의 중앙선을 중심으로 시장은 박스권 횡보해야 맞는 것처럼 보입니다.그런데 그렇게 순진하게 갈거 같지 않다는 점입니다. 시장이 급락으로 바로 가기도 어려운 것은 아직 메이저들이 시장을 하락을 대비한 포지션을 잡지 못했을 것입니다. 보통, 일반적으로 큰 폭의 하락은 그래서 쌍봉( Double Top)을 보이는 것입니다. 따라서 시장은 두 가지 팬턴 중 하나로 갈 것입니다. 1. .

KOSPI: 달러유동성비교: 미금융위기와 코로나이후 비교

달러유동성의 공급은 미금융위기부터 시작되었습니다. 선형회귀선(분석)을 비교하면 코로나 이후 더 가팔라지는 것을 느낄 수 있습니다. 이것은 달러유동성을 무차별적으로 공급하여 기울기를 상승시킨 것입니다. 그 부작용으로 금리인상을 빅스텝이냐 자이언트스텝이냐를 갖고 갑론을박하는 상황이 나온 것입니다. 인위적인 스태그네이션을 만들지 않는다면 주가는 다시 오르기 마련입니다.

BTCUSDTPERP: [0] 투자방법론

안녕하세요. 오랜만입니다. 백휘라고합니다. 여지껏 대외활동을 안 해왔는데, 그래도 남들에게 득이 되는 삶을 살아가고 싶다는 소망을 가지고 있는 사람이기에 미천한 제 지식 공유를 해보려고합니다. 일단은 제 소개부터 해야겠죠. 저는 고등학교 1학년 때부터 투자(그 시절에는 투자라고 뭐하지만. )를 해왔고 시장과 정말 무식한 방법으로 싸워가며 배운 사람입니다. 더닝-크루거 효과를 아시는 분들은 아시겠지만, 저도 투자 초기에는 정말 많은 실패를 했고, 많은 시행착오를 겪었습니다. 그 과정에서 우매함의 봉우리도 경험을 했구요.(지금도 우매함의 봉우리일지 모릅니다..ㅎㅎ) 하지만, 이것 하나는 장담할 수 있습니다. 돈 주고 배우는 기술적.

BTCUSD: 이동평균선 사용방법.

안녕하세요 오늘은 이동평균선을 이용하는 법을 알아보도록 하겠습니다. 일정 기간 동안의 주가를 순차적으로 산술 평균한 것이며 산술 평균한 값을 차례로 연결해 만든 선 입니다. 이동평균선은 기본적으로 15일, 30일, 60일, 120일을 기준으로 설정합니다. (설정은 자기 취향에 맞춰서 사용합니다.) 이동평균선에 대한 분석하는 방법은 여러 가지가 있는데 (골든크로스, 데드크로스, 기술적 분석 수치 이평선의 밀집, 정배열, 역배열) 등 다양한 분석법이 있으며 오늘은 그 분석방법들을 알아보도록 하겠습니다. 1. 골든크로스 골든크로스는 이동평균선이 아래에서 위로 올라오면서 겹치는 상황을 나타내는 걸 의미합니다. 이 경우 차트가.

SPY: 프로페셔널한 트레이딩 마인드를 갖추는 3가지 팁 🎯

안녕하세요 여러분 👋 오늘은 프로페셔널한 트레이딩 마인드셋에 대해 알아보겠습니다. 이 주제는 많은 해를 거쳐 수많은 책과 트레이딩 관련된 글들의 주제였지만, 우리는 TradingView의 커뮤니티를 위한 가장 중요한 몇 가지 요점을 짚어보는 것이 좋겠다는 생각을 하게 되었습니다. 들어가 기술적 분석 수치 기술적 분석 수치 보시죠! 1) 확률로 생각하기 시작 🔢 매매와 삶에 있어서 가장 중요한 개념 중 하나인 기대값에 대해 간단히 살펴보겠습니다. 기대값은 간단히 말하자면 특정 작업을 확률적으로 실행한 값을 나타내는 숫자입니다. 그것은 + 값 또는 - 값일 수 있습니다. 이번 매매로 돈을 벌 수 있을까요? 직업을 바꿔야 할까요? 제 파트너와 결혼해야 할까요? 이 모든 것은.

BTCUSD: 세력관점으로 차트읽기

1d: 평행채널을 그렸을 때 채널 하단부, 수요주문이 위치한 곳에서의 매수 기회를 찾을 수 있습니다. 그런데 과연 세력이 이런 자리에서 '빅롱' 기회를 줄까요? 1d: 세력은 이미 롱 포지션에 대한 수익 실현은 대부분 끝냈을 것으로 보여집니다. 그 후엔 저점에 롱을 잡아서 수익 실현하기보단 숏 포지션으로 수익을 내는데 초점을 맞췄을 가능성이 높습니다. 왜냐면 차트에서 매집 기간이 거의 없었기 때문입니다. 어떤 매집의 흔적도없고, 쌍바닥 자리라 할 수 있는 곳도 꼬리를 달고 올라갔을 뿐 별다른 움직임이 없었는데요. 수익 실현구간이라 한 곳도 기존 숏 포지션에 대한 완화 정도로 보는 이유가 가격의 비효율이 일어난.

BTCUSDT: 시장참여자의 분류: 개인투자자 vs 기관투자자

안녕하세요 오늘은 시장 참여자에 대해 알아보겠습니다. 적을 알고 나를 알아야 이길 수 있듯, 우리가 매번 거래를 하면서 경쟁하는 상대가 누구인지 알고 있어야 합니다. 시장 참여자는 크게 기관 투자자와 개인 투자자가 있는데요. 기관 투자자는 어떤 기관이나 그룹의 자금을 모아서 투자하는 투자자고, 개인 투자자는 자신의 계좌로 투자하는 개인을 말합니다. 우리가 세력이라고 부르는 기관 투자자에는 이런 은행들,펀드,보험 회사,투자 고문들이 있습니다. 개인 투자자의 경우 저는 투자 기간으로 분류해서 네 가지로 나눠봤습니다. 왜 투자 기간으로 나눴냐면, 일반적으로 포지션 홀딩 기간에 따라서 각각 사용하는 레버리지가 다르기.

NEARUSDT: [교육] 기술적지표 상대강도지수의 이해 (2022.04.16.토)

안녕하십니까. 😊 차티스트랩 팀입니다.🚀 오늘은 저희 팀에서 연구했던 내용인 상대강도지수(RSI) 보조지표에 대해서 살펴보겠습니다. 그럼 바로 시작하겠습니다. 다양한 보조지표를 살펴보고 뜯어보고 맛보고 즐기는 보조보죠 시간이에요! * 각 단계에서 무엇을 하는지 위 도표로 살펴봐요!👍🏻 * 너무 길다면 젤 아래 3줄요약을. 😥 그것만 보진 않으시겠죠. 😥😥😥 오늘 살펴볼 보조지표는 RSI(상대강도지수) 입니다! 한번 찬찬히 뜯어보죠! 아래 사진의 주황색 박스에 들어있는 게.

NQ1!: 당신의 포트폴리오는 잘 관리 되고 있습니까? 객관적인 뷰를 위해 알아야할 용어정리

안녕하세요. 오늘은 지난번 교육 아이디어에 올렸던 리스크 설정에 관한 이야기 ▼(맨 아래 연관아이디어링크 참고) 에 이어서 리스크 통계로 알아보는 자산관리 이야기를 해보겠습니다. 여기 두 투자상품 혹은 트레이더의 수익률 그래프가 있습니다. 양쪽의 초기 투자금은 같고, 같은 투자기간 x해 동안의 수익률은 A 포트폴리오가 좋지만, 안정성은 B가 더 좋은 것을 알 수 있는데요. 우리가 이런 판단을 내리고 투자를 할 때 업계에서 사용하는 객관화된 수치로 평가 기준을 세운다면 더 이상적인 투자를 하는데 도움이 됩니다. 오늘은 그 중 자주 쓰이는 개념 몇 가지를 소개하고 예시로 간단한 적용까지 해보겠습니다. .

기술적 분석 수치

파동원리 분석법에 의하여 추세를 판단하면 되는 것이지 %K수치를 추세판단의 기준으로 할 필요가 없다.

스토캐스틱이 과열권에 들어간다고 그 다음날 바로 꺾이거나 침체권에 들어간다고 그 다음날 반등이 나오질 않을 가능성이 많다.

스토캐스틱 차트는 %K 나 %D의 수치를 보는 것보다는 스토캐스틱 차트에서 움직이고 잇는 두선의 만남(GC, DC) 그리고 방향이(상항, 하향) 더 중요하다.

예를 들어 두선이 계속 상승하는 동안에는 추세 힘이 살아 있으므로 과열권에 들어가더라도 매도를 보류하고 두 선의 방향이 꺾이는 것을 확인하고 매도하는 것이 수익을 지킬 수 있다.

주가가 단기적으로 일정한 범위안에서 등락하는 박스권인 경우 5-3-3으로 매매하면 잘 맞는다.

이 기법은 주가가 20일선 위 아래로 계속 오르내리는 경우에는 확률이 높으나 주가가 20일선 위에서 상승을 계속 하거나 20일선 아래서 하락을 계속 하는 경우에는 오류가 생긴다. 이러한 오류는 파동원리 분석법을 적용하여 보완이 가능하다.

단기 스토캐스틱을 보고 매매할 때 위험을 줄이는 포인트는 주가의 추세가 단기(변수:5일)보다 큰 파동이 어느 방향으로 움직이고 있는지를 먼저 확인하고 스토캐스틱을 분석 하여야 한다.

큰 파동을 먼저 보아야 한다.

20일선 파동을 보면 된다. 20일선 이평선과 연계하여 분석하는 것이 필요하다.

스토캐스틱 저점이 높아지면 단기적으로 하락세가 약하여진 것 이므로 반등 할 가능성이 있고, 스토캐스틱의 고점이 낮아지면 단기적으로 상승세가 약하여진 것을 의미하므로 주가가 하락할 가능성이 있다. 신중한 개미라면 스토캐스틱의 두 선이 GC가 났더라도 직전에 스토캐스틱 파동의 저점이 높아진 것을 확인할 것이다.

주가가 하락하더라도 주가 하락의 힘이 상대적으로 약해지면 스토캐스틱 차트에서는 파동의 저점이 직전 저점보다 상승하게 된다. 따라서 신중한 개미라면 주가는 직전 고점보다 상승하더라고 스토캐스틱의 파동이 직전 파동의 고점보다 낮아졌다면 상승세가 전환될 가능성이 있다.

스토캐스틱의 GC 발생지점의 수치가 높을수록 상승의 힘이 강하고 DC발생지점의 수치가 낮을수록 하락의 힘이 강한 것이다.

b1이(저점) 30 아래로 들어가지 않고 반등하고 h1(고점)이 70이상으로 들어갔다가 조정 시 b2(저점)이 50 이상에서 재 상승한다.

h2가 70으로 들어가지도 못하고 하락하면서 저점 b3가 30이하로 들어가고 재 상승 시 h3이 50이하에서 꺾인다.

주가의 고점을 계속 상승하더라고 스토캐스틱의 고점이 낮아졌다면 새로운 고점에서의 주가의 힘이 상대적으로 약해졌음을 의미이므로 그 고점이 마지막 고점이 될 가능성이 높다.

TIGERJUNE'S Foundation

주식=투기
주식시장 = "승자의 저주 이론"
미래에 대한 예측이 불가하다.

1.미국시장
플로리다 부동산 열풍->부동산 폭락->주가급상승->주가 90%가량 폭락->대공황

1960년대 성장주 - 전자제품등
트로닉스 열풍/오닉스 열풍 - 이름만으로 주가 상승

1970년대 테마주 열풍
IBM에 9개 테마 형성 기술적 분석 수치
작전주-폭락

이후 전통 가치주/우량주 선호현상
워렌버핏등이 성공

"우아한 50종목" - 미국 증시의 화두
-GM,GE,제약,정유,제지
-결국 각개격파(선별적 하락), 유가 상승으로 정유주 하락 등
-가치주는 안전하다는 믿음도 깨짐

성장주,테마주,가치주 모두 결국은 파동에 따라 움직인다.

2.가치분석가
-윌리암스 - 가치분석가의 아버지
-할인율 : 적정주가가 앞으로 예상보다 %수치 낮다 - 오류

-케인즈 : 주식은 심리다 - 공중누각
엄청난 성공후 결국 10년후 망함.

3.기술적분석과 가치분석의 차이

=기술적분석
반드시 상승장에서만 이길수 있다.
하락장에서는 절대 안된다.
강세장에서는 맞고, 약세장에서는 틀리다.
매수시점이 눈속임인지, 같이 가자는건지 알수없다.
강세장인지 약세장인지 어찌아는가?
대박주,급등주 찾기는 홈런치기다.

"쳐서 이기려 들지말고, 이겨서 쳐라" - 안목을 길러라.

4.투자클리닉
-아이처럼 단순 : 투자방법의 단순
-물처럼 유연 : 겸손, 시장과 함께 흐른다
-바람처럼 자유 : 집착을 버려, 사고 팔고 잊어라
-손절매는 이익의 기본 - 시간개념과 함께해야함,기계적으로 손절
-멀리있는 이익을 보지마라

LeeJiiLab의 주식투자 연구소

이러한 차트를 분석하려면 많은 기업들의 다양한 차트의 기록들을 분석하는 것도 중요하지만 여러가지 차트를 이용하여 분석하는 것도 중요합니다.

증권사들의 차트메뉴를 통해 어떤 다양한 차트를 제공하고 있는지 대략적으로 알아보는 시간을 가져볼까합니다.

가장 기본적으로 제공되는 것은 기술적 분석 수치 가격과 거래로 이루어진 차트입니다.

그리고 보통 가장 기본적인 캔들(봉)로 하나하나의 데이터를 표현합니다. 캔들 하나하나로 이루어진 기본 차트의 유형을 캔들(봉)차트라고 불리웁니다.

캔들차트는 시,고,저,종가로 구성된 가격차트 입니다.

일반적으로 하나의 캔들마다 구성된 가격(시가,고가,저가,종가)을 통해 매수와 매도의 추세를 파악할 수 있으며 시간이 흐름에 따라 연결되는 캔들 정보를 통해 주가의 방향을 예측할 수 있습니다.

캔들의 색상은 일반적으로 당일 종가가 시가보다 상승하였을 경우 붉은색으로, 당일 종가가 시가보다 하락하였을 경우 푸른색으로 설정되어있습니다.

캔들차트

캔들차트와 마찬가지로 시,고,저,종가로 구성된 가격차트 입니다.

바의 해석은 위는 고가 아래는 저가, 시가는 바의 왼쪽 잔가지, 종가는 바의 오른쪽 잔가지로 표현합니다.

캔들차트와 비슷하나 몸통이 작아 한 화면에 더 세밀하게 밀집시켜 볼 수 있으며 일부 전문가들은 캔들보다 추세,저항,지지를 더욱 정확하게 파악할 수 있다는 이유로 많이 사용하기도 합니다.

바의 기술적 분석 수치 색상은 일반적으로 당일 종가가 시가보다 상승하였을 경우 붉은색으로, 당일 종가가 시가보다 하락하였을 경우 푸른색으로 설정되어있습니다.

바차트

선차트는 선의 특성 상 한 가지의 가격( 종가 )만으로 구성된 선형차트로 '라인차트'라고 부릅니다.

선차트는 종가만을 나타내기때문에 하루하루의 짧은 기간의 변동은 나타낼 수 없지만 장기적인 추세선을 그린 것으로 해석할 수 있습니다.

선차트

▷FLOW차트

Flow차트는 주가의 흐름을 보기 위한 차트 입니다.

그래프의 해석은 위는 고가, 아래는 저가의 연결선을 영역으로 연결하여 표현합니다.

주가의 추세와 변동성을 동시에 파악할 수 있으며 추세가 강하게 형성되는 경우 가는 폭으로 형성되고 추세의 말기이거나 변동폭이 커지는 경우 두꺼운 폭으로 형성됩니다.

FLOW차트

▷캔들볼륨차트

캔들차트와 동일하게 생겼으나 가격+거래량 으로 구성됩니다.

캔들을 자세히 보시면 각각 거래량에 따라 좌우폭이 다른 것을 확인할 수 있습니다.

이처럼 캔들의 좌우폭은 전체 거래량 대비 현재 캔들의 거래량이 차지하는 비율로 표시됩니다.

즉, 거래량이 많을수록 좌우폭이 넓어집니다.

캔들볼륨차트

▷이큐볼륨차트

캔들볼륨차트와 동일한 구성으로 가격+거래량 으로 구성됩니다.

캔들볼륨차트와 동일한 개념으로 좌우폭이 적용되지만 캔들의 위쪽은 고가, 아래쪽은 저가로 구성되면 꼬리가 없이 몸통으로만 표현합니다.

  • 짧고 넓은 박스형 : 주가의 변동은 적으나 대량의 거래가 생긴 형태로 고점에서는 강한 매도세력과 저점에서는 강한 매수세력이 공존하는 경우 생성되는 형태입니다.
  • 길고 좁은 박스형 : 거래량은 적으나 주가의 변동은 큰 형태로 추세를 이어갈 확률이 높고 상승 시에는 길고 좁은 박스가 나타나는 경우 저항이 적어 추가 상승할 가능성이 높다고 판단합니다.
  • 정사각형 : 주가의 상승에서 나타나면 매도세력이 강하여 하락 추세로 전환할 가능성이 높으며 반대로 바닥권에서 나타날 시 상승 추세로 전환할 가능성이 높다고 판단합니다.

이큐볼륨차트

여러 개의 이동평균선이 일정한 간격으로 그물처럼 구성된 차트 입니다.

주가의 변화에 따라 이동평균선의 간격이 밀집, 확산하는 성질을 이용하여 추세 전환과 변곡 여부를 판단하는 데 사용하는 차트입니다.

그물이 밀집되며 간격이 벌어지기 시작하면 추세가 발생하는 것으로 판단합니다.

그물차트

가격대별 거래량의 비율을 가격대별로 바 형식으로 구현한 차트 입니다.

거래가 집중적으로 이루어진 구간의 매물대를 파악하기 유용하며 저항과 지지 구간을 파악하는데 도움이 됩니다.

대기매물

▷일목균형표

일목균형표는 다른 차트들과는 다르게 꽤나 복잡하며 5가지 지표들로 구성됩니다.

  • 기준선 : (과거 26일간의 최고가+과거 26일간의 최저가) / 2
  • 전환선 : (과저 9일간의 최고가+과거 9일간의 최저가) / 2
  • 후행스팬 : 금일 종가를 26일 전에 기입
  • 선행스팬1 : (금일 전환선값+금일 기준선값) / 2, 이 수치를 26일 후에 기입
  • 선행스팬2 : (과거 52일간의 최고가+과거 52일간의 최저가) / 2, 이수치를 26일 후에 기입

이렇게 5가지 지표로 구성되며 선행스팬1과 선행스팬2 사이의 면을 칠하게 되면 구름처럼 띠를 형성하게 되는데 이것을 구름대라고 합니다.

종가를 바탕으로 작성되는 이동평균선과는 다르게 특정기간의 고가와 저가의 평균값을 내어 지표가 작성됩니다.

대부분의 보조지표가 후행성이거나 동행성을 보이지만 일목균형표는 선행성까지 가지고 있어 과거, 현재, 미래를 모두 예측하는 데에 효과적입니다. 그런 의미에서 차트의 끝판왕으로 평가됩니다.

일목균형표는 봉차트분석, 패턴분석, 엘리어트파동, 피보나치, 이동평균선 등이 모두 내재되어 있어 자세한 내용은 추후 다시 다루도록 하겠습니다.

일목균형표

▷일목균형표(밴드)

일목균형표(밴드)는 일목균형표와 더불어 참조하면 좋은 볼린저밴드라는 지표를 활용하도록 제공합니다.

볼린저밴드는 상한선, 중심선, 하한선으로 구성되며 추세를 나타내며 주가는 평균적으로 볼린저밴드를 이탈하지 않습니다.

만약 이탈하게 된다면 추세의 변화를 예측할 수 있습니다.

일목균형표(밴드)

▷삼선전환도

가격의 상승과 하락을 O와 X로 표시하는 P&F 차트와 동일한 개념으로 추세를 분석할 때 사용되는 차트 입니다.

주가상승이 이전의 하락 삼선을 전환 돌파 하는 경우 붉은색으로 상승선을 그리며, 주가하락이 이전의 상승 삼선을 전환 돌파 하는 경우 푸른색으로 하락선을 그리며 상승과 하락의 신호로 볼 수 있습니다.

단기간 주가등락이 반복되는 경우이거나 상한가,하한가의 큰 변동이 연속으로 기술적 분석 수치 발생하는 경우에는 삼선전환도가 그려지지 않거나 적절한 신호를 받을 수 없게 됩니다.

삼선전환도

▷역시계곡선

가격과 거래량과의 상관 관계를 나타낸 가격 차트 입니다.

X축은 거래량 Y축은 가격을 두고 이동평균의 수치만큼의 일수로 가격 및 거래량을 평균하여 표현됩니다.

진행방향이 시계 반대방향으로 회전한다고 하여 (역시계) 곡선이라고 불리웁니다.

역시계곡선

가격의 상승과 하락을 O와 X로 표시하며 추세를 분석할 때 사용되는 차트 입니다.

기준가격 대비 상승 시 붉은색으로 X표시, 하락 시 푸른색으로 O표시됩니다.

시간 기술적 분석 수치 개념은 제외하고 X와 O간 전환이 일어날 경우 옆으로 이동하며 차트를 그립니다.

P&F

▷Swing차트

역시 P&F 차트와 동일한 개념으로 시간 개념은 무시하고 가격의 등락만으로 추세를 분석할 때 사용되는 차트 입니다.

P&F가 O와 X로 표시되는 것을 직선을 통해 표현하는 점만 다릅니다.

Swing차트

▷Kagi차트

생김새를 보면 알 수 있듯이 역시 P&F와 비슷하게 시간을 고려하지 않고 가격 의존적인 공통점을 가진 차트이며 불규칙적인 가격의 변동을 예측하는데 사용되어 시장의 주추세를 파악하는 데 이용되는 차트 입니다.

Kagi차트가 상향추세를 보이고 있는 가운데 음양초봉차트가 단기강세 신호를 보인다면 매입신호가 되고 반대로 Kagi차트가 강세인 반면 음양초봉차트가 약세를 보인다면 매도신호로 볼 수 있습니다.

Kagi차트는 가격의 움직임을 압축시켜 놓은 것이므로 시장상황에 대한 보다 넓은 시야를 제공하며 시세의 장기전망도 보여줍니다.

이 차트의 가장 큰 특징은 굵고 가는 수직선으로 시세의 방향을 나타낸다는 것입니다.

Kagi차트

▷Renko차트

역시 추세의 변화를 예측하는데 이용되는 차트 입니다.

전날의 종가보다 상승하면 붉은색 벽돌을 하락하면 푸른색 벽돌을 그려주는데 주가변동값이 설정값을 넘어선 경우에만 그려줍니다.

기본적인 추세의 전환은 새로운 붉은색과 푸른색 벽돌이 생긴 경우이며 벽돌의 색이 변경되면 추세가 변경됨을 뜻합니다.

Renko차트

역시계곡선과 유사하게 가격대에 따른 거래량의 밀집정도를 나타낸 가격 차트 입니다.

X축은 거래량 Y축에는 가격을 표시한 차트입니다.

역시계곡선은 가격과 거래량의 이동평균을 사용하므로 가격과 거래량의 최고/최소점을 표현하기 어렵고 선으로 표현되었기 때문에 분포를 확인하기 어렵지만 분산형 차트는 분포의 밀집정도를 쉽게 파악할 수 있습니다.

분산형


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