장외파생상품거래

마지막 업데이트: 2022년 7월 27일 | 0개 댓글
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자료=금융감독원

장외파생상품거래

제1조(약관의 목적) 이 약관은 고객이 삼성선물주식회사(이하 “회사”라 한다)를 통하여 회사의 명의로 해외장외파생상품거래를 함에 있어서 필요한 사항을 사전에 약정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 약관에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다
1. “해외장외파생상품거래”란 해외에 거래되는 파생상품 중 장내파생상품거래가 아닌 옵션, 스왑 등의 거래를 말한다.
2. “외국금융투자상품거래청산회사(이하 ‘해외청산회사’라 한다)”라 함은 다음 각 목의 요건을 모두 충족한 자 중에서 금융위원회(이하 ‘금융위’라 한다)가 승인한 자로서 해외장외파생상품거래의 확인, 채무부담, 차감, 결제금액 확정 등 업무를 수행하는 외국금융기관을 말한다.
가. 금융투자상품거래청산업에 상당하는 업무를 하기 위하여 해당 외국금융투자감독기관으로부터 장외파생상품거래 허가·인가 또는 승인 등을 받을 것
나. 금융투자상품거래청산업에 상당하는 업무와 관련하여 해당 외국금융투자감독기관으로부터 적절한 감독을 받을 것
다. 금융위가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 ‘자본시장법’이라 한다) 또는 이 법에 상응하는 외국의 법령을 위반한 해외청산회사의 행위에 대하여 자본시장법 또는 이 법에 상응하는 외국의 법령에서 정하는 방법에 따라 행하여진 조사 또는 검사자료를 해당 외국금융투자감독기관으로부터 제공받을 수 있는 국가의 해외청산회사일 것
라. 금융위가 해외청산회사가 소재한 외국금융투자감독기관과 상호 정보교환 및 청산대상거래 등 금융위가 정하여 고시하는 사행에 협력약정 등을 체결하고 있을 것
3. “해외장외파생상품거래청산회원(이하 ‘해외청산회원’이라 한다)”이란 해외청산회 사로부터 해외장외파생상품거래에 관하여 청산업무에 참여할 수 있는 자격을 얻은 외국금융기관을 말한다.
4. “해외장외파생상품거래중개인(이하 ‘해외중개인’이라 한다)이란 해외청산회원에 게 거래를 중개할 수 있는 자를 말한다.
5. “채무인수, 경개 그 밖의 방법”이라 함은 해외청산회사가 다음 각 목의 방법으로 고객의 채무를 부담하는 것을 말한다.
가. 해외장외파생상품거래의 일방 당사자(고객)와 청산회사 간에 청산회사의 지위가 해당 해외장외파생상품거래의 타방 당사자와 동일한 청산약정
나. 해외장외파생상품거래의 타방 당사자와 해외청산회사 간에 해외청산회사의 지위가 해당 해외 장외파생상품거래의 일방 당사자(고객)와 동일한 청산약정
6. “상품명세”란 해외장외파생상품거래의 종목명, 해외청산회사명, 거래단위, 호가단위, 거래시간, 최종거래일, 결제방식, 일일정산 시기 등에 대한 상세정보를 말하며 회사 홈페이지(www.ssfutures.com>>해외선물>>상품소개)에서 확인이 가능하다.
7. “유지증거금”이란 회사의 위탁증거금 추가예탁 요구의 기준으로 위탁증거금의 일정 비율로 계산한 금액(위탁증거금의 이하 수준에서 결정)을 말한다.
8. “일반상품(Commodity)"란 해외청산회사가 제2호에 따른 업무가 가능한 비철, 귀금속, 농축산물, 석유, 천연가스 등을 말한다.
9. “영업일”이란 한국시간 00 : 00부터 24 : 00까지 회사가 영업하는 날을 말한다.
10. “관련법규”란 자본시장법 및 같은 법 시행령, 금융투자업규정, 외국환거래법 및 같은 법 시행령, 외국환거래규정 등을 말한다.

제3조(적용범위) 이 약관의 적용범위는 회사가 고객의 해외장외파생상품거래를 해외 청산회원을 통하거나, 해외중개인을 거쳐 해외청산회원을 통해 해외청산회사에게 고객 또는 거래상대방의 채무를 채무인수, 경개, 그 밖의 방법으로 부담하게 하는 해외장외파생상품거래 중에서 일반상품(Commodity)을 기초로 하는 해외장외파생상품거래에 한정된다.

제4조(자기판단과 책임에 의한 거래) 고객은 해외장외파생상품거래에 따르는 위험을 사전에 충분히 인지하고 자기의 판단과 책임으로 거래에 임한다.

제5조(위탁의 방법 등) ① 고객은 회사로부터 사전에 고지받은 해외청산회사별 해외 장외파생상품거래 중에서 거래종목, 가격, 수량을 정하여 다음 각 호의 방법으로 거래를 위탁한다.
1. 문서에 의한 방법
2. 전화, 전신, 모사존송 기타 이와 유사한 방법
3. 컴퓨터 기타 이와 유사한 전자통신의 방법
② 회사는 고객이 제1항의 방법으로 거래를 위탁하고자 하는 경우 고객본임임을 확인할 수 있는 방법에 의하여야 한다.
③ 회사는 고객의 주문내용에 대하여 서면확인, 녹음 기타의 방법으로 그 내용내용을증빙할 수 있는 자료를 관계법규에서 정하는 바에 따라 보관· 유지하여야 한다.

제6조(대리인의 선임등) ① 고객이 대리인을 통해 거래를 하고자 하는 경우에는 사전에 대리인에 관한 사항을 서면으로 회사에 통지하여야 한다.
② 고객이 대리인을 변경하고자 하는 경우에는 회사에 즉시 서면으로 통지하여야한다. 고객의 통지가 도달하기 전에 회사가 고객의 종전 대리인의 지시에 따라 행한 거래는 고객의 지시에 의한 거래로 간주한다. 다만 회사가 고객이 대리인을 변경하였음을 알았거나 알 수 있었을 때는 그러하지 아니하다.

제7조(수탁의 거부) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 고객의 해외장외파생상품거래의 수탁을 거부한다.
1. 고객이 일반투자자로서 자본시장법에 따른 위험회피 목적의 거래가 아닌 경우
2. 해당 해외장외파생상품거래 또는 그 수탁이 자본시장법 등 국내·외 관련법규를 위반하거나 금융위의 지시 또는 명령에 의하여 수탁을 할 수 없는 경우
② 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 고객의 해외장외파생상품거래의 수탁을 거부할 수 있다.
1. 고객이 위탁증거금 또는 결제대금 등의 납입을 빈번히 이행하지 않는 등 신용이 불량한 경우
2. 고객의 재산상황·직업·신용상태 등을 감안하여 계좌설정계약 체결 당시 회사가 고객에게 고지한 수탁의 거부사유가 발생한 경우
③ 회사는 해외청산회사, 해외청산회원 또는 해외중개인의 규정 또는 조치에 따라고객의 해외장외파생상품거래 수탁을 거부할 수 있다.

제8조(위탁증거금의 예탁 및 반환) ①고객은 해외장외파생상품거래의 신규주문을 위탁하는 경우에는 회사가 고지한 상품명세의 종목별 위탁증거금을 현금으로 예탁하여야 한다.
② 회사는 고객의 평가예탁총액에서 해외장외파생상품거래의 평가손실을 차감한 금액이 제1항의 위탁증거금 수준을 초과하는 경우 이를 반환할 수 있다.

제9조(위탁증거금 추가예탁 및 미납시 처리) ① 회사가 고지한 상품명세의 종목별 일일정산 기준시점(이하 ‘기준시점’라 한다)에 고객의 평가예탁총액이 회사가 고지한 상품명세의 유지증거금 수준을 하회하는 경우에는 기준시점이 속하는 영업일 16시까지(기준시점이 전일인 경우 다음 영업일 16시까지) 제8조의 위탁증거금 수준을 상회하도록 증거금을 추가로 예탁한다. 다만, 고객이 기준시점이 속하는 영업일 16시 이전(기준시점이 전일인 경우 그 다음 영업일 16시까지)에 해외장외파생상품거래를 소멸시키는 거래를 통하여 위탁증거금 수준을 총족한 때에는 위탁증거금을 추가로 예탁한 것으로 본다.
② 회사는 제1항에 따라 고객이 위탁증거금을 추가로 예탁하여야 하는 때에는 그 내용을 고객이 사전에 지정한 방법에 따라 지체 없이 고객에게 통지하여야 한다.
③ 회사는 제2항에 따라 고객에게 통지하였음에도 불구하고 고객이 기준시점이 속하는 영업일 16시까지(기준시점이 전일인 경우 그 다음 영업일 16시까지) 위탁증거금을 추가로 예탁하지 아니할 경우 회사는 필요한 수량만큼 고객의 해외장외파생상품거래를 소멸시키는 거래를 하거나 예탁재산을 처분하여 미납된 위탁증거금에 충당할 수 있다.
④ 회사는 제1항에서 제3항까지에도 불구하고 장중에 시세의 급격한 변동 등으로 인하여 고객의 평가예탁총액이 위탁증거금의 20%를 하회하는 경우에는 회사는 고객에 대하여 위탁증거금의 추가예탁을 요구하지 아니하고 필요한 수량만큼 소멸거래를 하거나 예탁자산을 처분할 수 장외파생상품거래 있다. 이 경우 회사는 거래내역을 지체 없이 고객에게 내용증명우편, 통화내용 녹취 또는 고객과 사전에 합의한 방법 등 그 통지 사실이 입증될 수 있는 방법에 따라 통지하여야 한다.
⑤ 회사는 고객의 위탁증거금 추가예탁 미이행으로 인하여 회사가 귀책사유 없이 부담한 손실, 비용 등을 징수할 수 있다.

제10조(결제대금 납입 및 미납시 처리) ① 고객은 해외장외파생상품거래를 소멸시키는 거래를 하거나 만기 도래로 최종결제를 하는 경우에는 기준시점이 속하는 영업일 16시(기준시점이 전일인 경우 그 다음 영업일 16시까지)까지 결제대금을 회사에 납입하여야 한다.
② 회사는 고객이 제1항에 따라 해외장외파생상품거래에 대한 결제대금을 회사에 납부하지 아니하는 경우에는 제9조제3항의 방법으로 해외장외파생상품거래를 소멸시키는 거래를 하거나 예탁재산을 처분하여 결제대금에 충당할 수 있다.
③ 회사는 고객의 결제 불이행으로 인하여 회사가 귀책사유 없이 부담한 손실, 비용 등을 징수할 수 있다.

제11조(대납금 및 미납수수료에 대한 이자 등) ① 회사는 고객이 제9조 제1항에 따라 추가로 예탁하여야 하는 위탁증거금 또는 제10조 제1항에 따른 결제대금을 회사에 납부하지 못하여 회사가 대납하였거나 고객이 회사에 납부하여야 할 수수료를 납부하지 아니한 경우 해당금액에 대하여 연 12%의 이자를 고객에게 징수할 수 있다.
② 고객은 회사가 제1항의 위탁증거금 또는 결제대금을 대납하였을 경우에는 지체없이 대납금을 회사에 납부하여야 한다.
③ 회사는 제1항 및 제2항에 따라 고객이 납부한 금전은 처분비용, 이자, 대납원금 또는 미납수수료 원금 등의 순서로 변제받는다.

제12조(비상시의 결제조건 변경에 관한 사항) 천재지변, 전쟁, 사변 또는 급격한 변동 기타 이에 준하는 사태의 발생으로 인하여 이 약관에 따른 해외장외파생상품거래가 정상적으로 이루어질 수 없는 경우에는 고객과 회사는 해외청산회사, 해외청산회원, 해외중개인이 변경한 결제조건에 따른다.

제13조(고객정보의 보고 및 보호) ① 회사는 고객의 해외장외파생상품거래 규모등이 금융위가 정하는 보고기준에 해당되는 경우에는 관련법규에서 정한 바에 따라 고객의 신상 및 해외장외파생상품거래내역 등에 대하여 필요한 범위에서 최소한의 정보를 금융감독원장에게 보고할 수 있다.
② 회사는 관련법규에 의한 정당한 자료요청이 있는 경우를 제외하고는 업무와 관련하여 지득한 고객의 신상에 관한 정보, 주문정보 및 재산상태 등에 대한 정보에 대하여 비밀을 유지한다. 다만, 고객이 금융질서 문란자, 대출금 연체자, 어음 또는 수표 거래정지처분을 받은 사실이 있는 자 등에 해당하는 경우 회사는 고객의 동의 하에 관련법규에 따라 장외파생상품거래 필요한 범위에서 최소한의 고객정보를 한국금융투자협회 등 에 제공하거나 활용하게 할 수 있다.

제14조(거래내용의 통지) ① 회사는 고객의 주문에 의하여 거래가 성립된 경우 다음 각 호에서 정하는 방법에 따라 그 명세를 고객에게 통지하여야 한다.
1. 매매가 체결된 후 지체 없이 매매의 유형, 종목ㆍ품목, 수량, 가격, 수수료 등 모든 비용, 그 밖의 거래내용을 통지할 것
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법 중 회사와 고객 간에 미리 합의된 방법(계좌부 등에 의하여 관리ㆍ기록되지 아니하는 매매거래에 대하여는 가목만 해당한다)으로 통지할 것. 다만, 통지를 받기를 원하지 아니하는 경우에는 영업점에 비치하거나 인터넷 홈페이지에 접속하여 수시로 장외파생상품거래 조회가 가능하게 함으로써 통지를 갈음할 수 있다.
가. 서면 교부
나. 전화, 전신 또는 모사전송
다. 전자우편, 그 밖에 이와 비슷한 전자통신
라. 한국예탁결제원의 기관결제참가자인 고객에 대하여 한국예탁결제원의 전산망을 통하여 매매확인서를 교부하는 방법
마. 인터넷 또는 모바일시스템을 통해 수시로 조회할 수 있도록 하는 방법
② 회사는 고객이 거래를 개시하기 전에 고객이 원하는 매매성립내용의 통지방법을 확인하여 이를 기록ㆍ유지하여야 한다.
③ 회사는 월간 매매, 장외파생상품거래 그 밖의 거래가 있는 계좌에 대하여 월간 매매내역ㆍ손익내역, 월말잔액ㆍ잔량현황, 월말 현재 파생상품의 미결제약정현황ㆍ예탁재산잔고ㆍ위탁증거금 필요액 현황 등(이하 “월간 매매내역등”이라 한다)을 다음 달 20일까지, 반기동안 매매, 그 밖의 거래가 없는 계좌에 대하여는 반기말 잔액ㆍ잔량현황을 그 반기 종료 후 20일까지 제1항제2호의 방법으로 고객에게 통지하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 월간 매매내역등 또는 반기말 잔액ㆍ잔량현황을 통지한 것으로 본다
1. 통지한 월간 매매내역등 또는 반기말 잔액ㆍ잔량현황이 3회 이상 반송된 고객계좌에 대하여 고객의 요구시 즉시 통지할 수 있도록 지점, 그 밖의 영업소에 이를 비치한 경우
2. 반기동안 매매, 그 밖의 거래가 없는 계좌의 반기말 현재 예탁재산 평가액이 금융감독원장이 정하는 금액을 초과하지 않는 경우에 그 계좌에 대하여 고객 요구시 즉시 통지할 수 있도록 영업점에 반기말 잔액ㆍ잔량현황을 비치한 경우
3. 매매내역을 고객이 수시로 확인할 수 있도록 통장 등으로 거래하는 경우

제15조(기재내용 변경시의 통지) 고객은 주소, 전화번호, 대리권의 범위 기타 해외장외파생상품계좌개설신청서상에 기재된 내용에 변경이 있는 때에는 지체 없이 그 변경내용을 회사에 통지하여야 한다. 고객이 이를 게을리하여 손해가 발생한 경우 회사는 회사의 귀책사유가 없는 한 책임을 지지 아니한다.

제16조(위탁수수료) ① 회사는 고객의 주문에 따라 해외장외파생상품거래가 체결되거나 소멸시키는 거래가 체결된 경우 또는 만기 도래로 최종결제시 회사가 고지한 상품명세의 위탁수수료를 고객으로부터 징수한다.

제17조(환전) 회사는 해외장외파생상품거래에 위한 대금의 환전, 송금 및 수령을 위하여 다음 각 호와 같이 처리한다.
1. 회사는 계좌를 개설한 후 최초 거래주문 수탁 전에 회사가 지정한 외국환은행에 고객명의(회사명의 부기)의 외화예금계정을 개설하여야 하며, 이 경우에 고객은 회사의 요구에 따라 외화예금계정 개설에 필요한 서류를 제출하여야 한다. 다만, 금융투자업규정 제5-36조 제1항 및 제2항에 따라 회사명의의 외화예금계정을 통하여 환전하는 경우에는 그러하지 아니한다.
2. 해외장외파생상품거래를 따른 원화와 외화간 또는 외화와 외화간의 모든 환전 및 외화송금을 회사가 고객으로부터 위임받아 대행할 수 있으며, 회사는 환전일을 고객이 거래를 주문하기 전에 지정한 날(거래주문일 또는 거래주문일 이전 영업일에 한함)로 하고, 기타의 경우에는 고객과 협의하여 적당한 시기로 할 수 있다.
3. 환전을 위한 환율은 제2호의 환전일에 외화예금계정이 개설된 외국환은행이 고시한 대고객 전신환매매 현물환율을 기준으로 회사와 해당 외국환은행이 협의· 결정한 환율 또는 회사가 별도로 정하여 제시한 환율을 적용한다.
4. 회사는 회사명의의 외화예금계정을 통하여 고객의 외화를 수령한 후 고객의 요청에 의해 고객명의(회사명의 부기)의 외화예금계정이나 거주자계정으로 이체할 수 있다.

제18조(투자유의사항) 해외장외파생상품거래를 원하는 고객은 다음 각 호에 유의하여야 한다.
1. 해외장외파생상품거래는 투자원금을 초과하여 손실이 발생할 수 있다.
2. 해외투자가능 해외장외파생상품거래의 종류가 다양하고 해당 해외청산회사별 거래방식차이, 시차 및 정보전달통신문제 등으로 인해 투자정보의 취득이 지연 또는 불능으로 적기의 거래시점을 찾기 어려울 수 있다.
3. 해외장외파생상품거래는 해당 거래에 따른 거래손실 뿐만 아니라 해당 통화의 가치하락 등에 의한 손실도 발생할 수 있다.

제19조(면책) 회사는 회사의 귀책사유가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 고객에게 발생되는 손해에 대하여 책임을 지지 아니한다.
1. 천재지변, 전시ㆍ사변 또는 이에 준하는 불가피한 사유에 의한 업무(거래의 집행 등)의 지연 또는 불능
2. 고객의 귀책사유로 인한 경우

제20조(약관의 변경 등) ① 회사는 약관을 변경하고자 하는 경우 회사의 영업점과 인터넷홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면, 그 밖에 이와 유사한 전자통신매체에 변경내용을 변경되는 약관의 시행일 전에 비치 또는 게시한다.
② 제1항의 변경내용이 고객에게 불리한 것일 때에는 이를 서면 등 고객과 사전에 합의한 방법으로 변경되는 약관의 시행일 20 일 전까지 통지하여야 한다. 다만, 기존고객에게 변경 전 내용이 그대로 적용되는 경우 또는 고객이 변경내용에 대한 통지를 받지 아니하겠다는 의사를 명시적으로 표시한 경우에는 그러하지 아니하다.
③ 회사는 제2항의 통지를 할 경우 “고객은 약관의 변경에 동의하지 아니하는 경우 계약을 해지할 수 있으며, 통지를 받은 날로부터 변경되는 약관의 시행일 전의 영업일까지 계약해지의 의사표시를 하지 아니한 경우에는 변경에 동의한 것으로 본다”라는 취지의 내용을 통지하여야 한다.
④ 장외파생상품거래 고객이 제3항의 통지를 받은 날로부터 변경되는 약관의 시행일 전의 영업일까지 계약해지의 의사표시를 하지 아니하는 경우에는 변경에 동의한 것으로 본다.
⑤ 회사는 약관을 회사의 영업점에 비치 또는 게시하여 고객이 요구할 경우 이를 교부하여야 하며, 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면, 그 밖에 이와 유사한 전자통신매체에 게시하여 고객이 약관을 조회하고 다운로드(화면출력 포함) 받을 수 있도록 하여야 한다.

제21조(기타) ① 이 약관에서 정하지 않은 사항은 관계법규에 정하는 바에 의하며, 관계법규에도 정함이 없는 경우에는 일반적인 상관례에 따른다.
② 이 약관에 의한 거래 중 전자금융거래에 관하여는 ‘전자금융거래이용에 관한 기본약관’ 및 전자금융거래법령이 우선 적용된다.

제22조(분쟁조정) 고객은 회사와 분쟁이 발생하는 경우 회사의 민원처리기구에 그 해결을 요구하거나 금융감독원, 한국금융투자협회 등에 분쟁조정을 신청할 수 있다.

제23조(관할법원) 이 약관에 의한 거래와 관련하여 발생된 분쟁에 대하여 회사와 고객 사이에 소송의 필요가 생긴 경우에는 그 관할법원은 민사소송법이 정한 바에 따른다.

장외파생상품거래

자료=금융감독원

자료=금융감독원

[서울파이낸스 남궁영진 기자] 지난해 금융회사의 장외파생상품 거래 규모가 다시 역대 최대치를 경신했다.

22일 금융감독원이 발표한 '2019년 금융회사 장외파생상품 거래 현황'에 따르면 지난해 금융사의 파생상품 총 거래규모는 1경7945억원으로 집계됐다. 이는 전년(1경6304억원)과 비교해 10.1%(1641조원) 증가한 수준으로, 사상 최대치다.

지난 2015년 1경2274조원이었던 거래규모는 △2016년 1경2644조원 △2017년 1경3962조 △2018년 1경6304조원 등 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다.

금감원 관계자는 "해외 교역량 증가 및국내 금융회사 운용자산 규모 확대에 따른 관련 리스크 헤지수요 증가로 장외파생 거래규모도 함께 지속적으로 늘고 있다"고 설명했다.

기초자산별로 보면 통화를 기초자산으로 하는 장외파생상품 거래규모는 1경 3929조원으로 전년(1경2538조원)보다 11.1% 증가했다. 전체 거래의 77.6% 비중을 차지했다.

특히 통화선도가 11.4%(1345조원) 늘었는데, 미·중 무역협상, 브렉시트 및 홍콩사태 등 대외 리스크 요인 증가로 인한 외환시장 변동성 확대에 주로 기인했다. 금감원 관계자는 "고객 환헤지 수요 확대에 따른 은행의 대고객 거래 증가와 증권회사 해외투자 확대에 따른 조달 외화자금 환위험 회피 수요 증가 영향이 컸다"고 말했다.

통화선도는 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하기로 한 계약으로, 환리스크를 줄이는 수단으로 사용된다.

이자율을 기초자산으로 하는 장외파생상품 거래 규모는 3757조원으로 전년보다 7.6%(264조원) 증가했다. 금리 리스크 헤지 목적의 은행 대고객 거래 증가 및 증권회사 보유채권에 대한 금리상승 위험 헤지수요 증가 등으로 이자율스왑 거래가 크게 증가한데 따른 것이다.

이자율스왑은 이자율리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자를 상호 교환하는 거래다.

같은 기간 주식을 기초자산으로 한 장외파생상품 거래는 207조원으로 7.2%(16조원) 줄었다. 지난해 말 파생결합증권 잔액이 전년 말보다 감소하면서 헤지 수요도 동반 감소하면서 주식스왑 거래도 12조원 줄었다.

신용을 기초자산으로 한 장외파생상품 거래는 29조2000억원으로 2.8%(8000억원) 증가했다.

지난해 장외파생사품 거래 규모를 금융권역별로 보면, 은행이 1경4827조원으로 전체의 82.6%를 차지했다. 증권사 12.7%, 신탁(자산운용 등 포함) 3.4% 등이 그 뒤를 이었다.

금융회사가 지난해 장외파생상품을 중개·주선한 거래 규모는 213조2000억원으로 전년보다 7.9%(15조7000억원) 늘었다. 특히 통화 관련 상품을 중개·주선한 거래 규모가 65조2000억원으로 75.3%(28조원) 급증했다.

다만 주식 관련 중개·주선 거래는 33.2%(38조원) 감소한 76조4000억원으로 집계됐다. 일부 증권회사들의 주식 포지션 축소에 따라 이를 헤지하기 위한 주식스왑 거래가 감소한 데 기인했다.

지난해 말 현재 장외파생상품 잔액은 1경 435조원으로, 전년 말(9279조원)보다 12.5%(1156조원) 증가한 것으로 집계됐다. 잔액 역시 사상 최대치다.

금감원 관계자는 "장외파생상품거래 증가추세 및 거래상대방 다변화에 대비해 관련 리스크 관리 체계를 강화할 필요가 있다"며 "G20 장외파생상품시장 개혁의 일환으로 거래정보저장소 제도와 비청산 장외파생상품거래 개시증거금 교환제도를 차질 없이 추진할 계획"이라고 말했다.

장외파생상품거래

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금융투자업자는 앞으로 자기 명의로 성립된 장외파생상품 등의 거래정보를 거래정보저장소(TR·Trade Repository)에 보고해야 한다. 보고의무를 위반하면 1억원 이하 과태료가 부과된다.

금융위원회는 3일 오전 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 개정안이 의결됐다고 밝혔다. 개정안은 3월 국회에 제출될 예정이다.

거래정보저장소는 장외파생상품의 거래정보를 수집·관리하고 금융당국에 보고하는 역할을 수행하는 거래정보 등록기관으로 오는 10월부터 가동된다.

거래정보저장소는 보고받은 거래정보를 금융위·금감원·한국은행 등 금융당국에 제공하고 거래정보와 관련된 통계를 인터넷 등을 통해 공시해야 한다.

금융위는 거래정보저장업을 인가제로 도입해 인가를 장외파생상품거래 받지 않은 자의 '거래정보저장' 등 유사명칭 사용을 금지하기로 했다. 거래정보저장소 임원의 자격은 기존 금융투자업자와 동일한 수준으로 마련된다. 내부통제기준에 관한 사항은 향후 마련해나갈 예정이다.

거래정보저장소가 업무규정을 제정·변경하는 경우에는 금융위 승인을 받도록 했다.

금융감독원은 거래정보저장소의 업무·재산상황에 관해 검사하고, 금융위는 거래정보저장소의 위법행위에 대해 인가취소·업무정지·임직원 제재 등의 조치를 할 수 있게 된다.

금융위는 “개별 금융기관의 장외파생상품 익스포저를 거래상대방 및 기초자산별로 분석하고 위험집중도 등을 파악할 수 있어 위기대응 능력을 향상시킬 수 있을 것으로 기대한다”며 “장외파생계약을 이용한 불공정 거래행위에 대한 감독도 보다 효율적으로 수행할 수 있다”고 설명했다.

금융위는 비청산 장외파생상품 거래잔액이 3조원 이상인 금융기관은 비청산 장외파생상품 거래 시 증거금을 교환하도록 하고, 이를 어기면 증거금을 교환하지 않아 얻은 이익에 해당하는 금액을 과징금으로 부과할 수 있도록 했다.

장외파생상품거래

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    • 장민선 기자
    • 승인 2021.03.10
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      [자료=한국거래소]

      [자료=한국거래소]

      한국거래소는 장외 파생상품 거래정보를 보관하는 거래정보저장소(Trade Repository·TR) 운영을 오는 4월 1일부터 시작한다고 10일 밝혔다.

      이에 따라 금융투자업자(겸영업자 포함)는 내달 1일부터 이자율과 통화를 기초자산으로 하는 장외파생상품 거래정보를 TR에 보고해야 한다.

      또 내년 1월 1일부터는 주식·신용 등을 포함한 모든 상품군으로 보고 대상이 확대된다. 거래소는 의무보고 시행에 앞서 금융기관의 보고 업무 적응을 지원하고 시스템 안정성 점검 등을 위해 자율보고 기간(3.10~31일)을 운영할 계획이다.

      지금까지 은행, 증권사, 자산운용사 등 총 106개사가 자율보고 참여를 신청했다. 이번 TR 업무 개시를 계기로 국내 장외파생상품 시장의 건전성·투명성이 제고되고, 금융당국의 금융시스템 위험관리 능력도 한층 강화될 것으로 기대된다.

      TR은 장외 파생상품 거래의 세부정보를 중앙 집중화하여 수집·보관·관리하는 금융시장 인프라로, 수집한 거래정보를 활용해 주요 통계정보를 공시하고 감독 당국에 필요한 데이터를 제공하며, 금융당국은 TR 정보를 금융시장 시스템 리스크 관리 및 불공정 거래 예방·감시에 활용하게 된다.

      앞서 2009년 주요 20개국(G20) 정상회의는 장외 파생상품의 투명성 제고 및 금융시스템 리스크 완화를 위해 장외 파생상품 거래 TR 보고 의무화에 합의했다.

      이는 2008년 세계금융위기 당시 신용부도스와프(CDS) 등 장외 파생상품 거래에 대한 정보 부족이 시장 불안을 증폭시켰다는 인식에 따른 것이었다.

      손병두 거래소 이사장은 TR의 성공적인 운영을 위해 "정확한 거래정보 수집이 무엇보다도 중요하므로 보고 기관들의 적극적인 관심과 협조가 필요하다"고 밝혔다.

      작년 장외파생상품 거래, 1경8천조로 '사상 최대'

      [아이뉴스24 고정삼 기자] 지난해 국내 금융사의 장외파생상품 거래규모가 1경8천조원에 달하며 사상 최대를 기록했다.

      25일 금융감독원이 발표한 '2021년 금융회사 장외파생상품 거래현황'에 따르면 작년 국내 금융사의 장외파생상품 거래규모는 전년보다 6.6% 증가한 1경8천146조원으로 집계됐다. 통화선도(390조원)와 이자율스왑(574조원) 거래금액 증가가 주요 원인으로 지목된다.

      지난해 국내 금융사의 장외파생상품 거래규모가 1경8천조원에 달하는 것으로 나타났다. 사진은 장외파생상품 거래규모. [사진=금융감독원]

      통화선도는 환리스크를 줄이기 위한 수단으로 사용되며, 정해진 시점에 미리 정한 가격으로 특정 통화를 매매하기로 하는 계약이다. 이자율스왑은 이자율리스크를 헤지하기 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자를 상호 교환하는 거래다.

      장외파생상품 거래규모 중 통화 관련 거래가 1경3천776조원(75.9%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 이자율 관련 4천117조원(22.7%), 주식 관련 194조원(1.1%), 신용 관련 18조원(0.1%) 등의 순으로 나타났다.

      지난해 말 기준 국내 금융사의 장외파생상품 거래잔액은 1경1천305조원으로 전년 말(9천935조원) 대비 1천370조원(13.8%) 증가했다. 상품별로는 이자율 관련 거래가 6천984조원(61.8%)로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 통화 관련 4천150조원(36.7%), 신용 관련 73조원(0.6%), 주식 관련 68조원(0.6%) 순으로 집계됐다.

      통화 관련 장외파생상품 거래규모는 1경3천776조원으로 전년(1경3천250조원) 대비 526조원(4%) 증가했다. 거래잔액은 4천150조원으로 전년 말(3천376조원) 대비 774조원(22.9%) 증가했다. 글로벌 경기 회복에 따른 대외무역 규모 증가로 외화 관련 헤지 수요가 증가한 영향으로 분석된다.

      이자율 관련 장외파생상품 거래규모는 4천117조원으로 전년(3천527조원) 대비 590조원(16.7%) 증가했다. 거래잔액은 6천984조원으로 전년 말(6천403조원) 대비 581조원(9.1%) 증가했다. 작년 기준금리 인상에 따라 높아진 금리 변동성을 헤지하기 위한 수요가 증가한 영향이다.

      금융권역별 장외파생상품 거래규모는 은행이 1경4천323조원(78.9%)으로 가장 큰 비중을 차지했고, 증권 2천780조원(15.3%), 신탁 875조원(4.8%) 등이 뒤를 이었다.

      권역별 장외파생상품 거래잔액은 은행이 9천10조원으로 80.5%를 차지했고, 증권 1천798조원(15.9%), 신탁 200조원(1.9%) 장외파생상품거래 등의 순으로 집계됐다.

      금감원은 "작년은 글로벌 경기회복에 따른 대외무역 규모가 증가하고 대내·외 금리 상승기조에 따라 금리 변동성이 높아졌다"며 "기업과 금융회사의 통화·금리 관련 헤지수요 증가로 장외파생상품 거래도 증가세를 보였다"고 분석했다.


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